商场在收取商户租金时不给发票，这一行为确实是违法的。下面我将从法律依据、违法性分析、面临的法律责任以及应对措施与建议四个方面，为您详细阐述这一问题。
一、法律依据与规定
根据《中华人民共和国发票管理办法》第十八条的明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方应当向付款方开具发票。商铺租赁作为提供租赁服务的经营活动，出租方在收取租金后，必须依法向承租方开具发票。
二、违法性分析
偷漏税行为：出租方作为法定的纳税义务人，提供发票是其承担纳税义务的需要。如果出租方不开具发票，税务机关就无法准确掌握其收入情况，从而导致税款流失。这种行为构成了偷漏税，严重违反了我国的税收法规。
侵犯消费者权益：虽然《中华人民共和国消费者权益保护法》并未直接提及发票问题，但消费者有权要求经营者提供合法的交易凭证。如果出租方拒绝开具发票，就侵犯了承租方的合法权益，如消费凭证的获取权等。
三、面临的法律责任
税务处罚：
刑事处罚：如果出租方故意逃避开具发票，且逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上，可能会构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
四、应对措施与建议
承租方应主动索要发票：在支付租金时，承租方应明确要求出租方开具发票，并确保发票的真实性和合法性。
向相关部门举报投诉：如果遇到出租方拒绝开具发票的情况，承租方可以向税务部门举报或向消费者协会投诉，以维护自己的合法权益。
咨询专业律师：在面临复杂的法律问题或纠纷时，承租方可以寻求专业律师的帮助，通过法律途径解决争议。
综上所述，商场在收取商户租金时不给发票是明确的违法行为，不仅违反了税收法规，也可能侵犯消费者的合法权益。因此，我建议您先与商场协商解决此事，若协商无果，则应及时通过法律途径维护自身权益。