结论：劳动合同过期后仍在为天然煤气站送煤气罐，这一行为的合法性取决于劳动合同的状态以及双方是否继续履行原合同或签订新合同。以下从不同角度进行分析：
一、劳动合同到期后的法律状态
劳动合同终止：
- 根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，劳动合同到期后，除非双方协商一致续签或存在法定续延情形（如女职工在孕期、产期、哺乳期的，或者在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的等），否则劳动合同即行终止。
- 若劳动合同已到期且未续签，您与煤气站之间的劳动关系原则上已经终止，此时继续为煤气站送煤气罐可能不再受原劳动合同的保护。
事实劳动关系的形成：
- 如果劳动合同到期后，您继续为煤气站提供劳动，且煤气站未表示异议，双方可能形成事实劳动关系。然而，这种事实劳动关系并不等同于原劳动合同的续签，其权利和义务可能不如书面劳动合同明确。
- 在事实劳动关系下，您仍然享有劳动法规定的某些基本权利，如获得劳动报酬、享受社会保险等，但具体权益可能因缺乏书面合同而难以保障。
二、继续工作的合法性分析
若双方未续签劳动合同但继续工作：
- 从法律上讲，虽然继续工作可能形成事实劳动关系，但为了避免潜在的法律风险，建议双方尽快签订新的劳动合同或续签原合同。
- 若煤气站未与您签订新合同或续签原合同，但继续支付劳动报酬并安排工作，您有权要求煤气站签订书面合同或确认事实劳动关系，并主张相应的劳动权益。
若煤气站拒绝签订新合同或续签原合同：
- 若煤气站明确表示不再续签劳动合同，且您继续工作，则可能构成无合同用工。在这种情况下，您有权要求煤气站支付未签订书面劳动合同的双倍工资差额（根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定，但需注意时效限制），并考虑是否继续为煤气站提供劳动。
- 同时，您也应关注自身权益是否受到侵害，如是否被拖欠工资、是否享受应有的社会保险待遇等。
三、建议与风险提示
建议：
- 尽快与煤气站沟通，明确劳动合同的状态及双方的合作意愿。
- 若希望继续为煤气站工作，应要求签订新的劳动合同或续签原合同，以明确双方的权利和义务。
- 若煤气站拒绝签订合同或存在其他违法行为，可考虑向当地劳动监察部门投诉或寻求法律援助。
风险提示：
- 在没有书面劳动合同的情况下继续工作，可能面临劳动权益难以保障的风险。
- 若发生劳动争议，如工资拖欠、工伤赔偿等，可能因缺乏书面证据而难以维权。
总结来说，劳动合同过期后仍在为天然煤气站送煤气罐的合法性取决于劳动合同的状态及双方是否继续履行原合同或签订新合同。为了避免潜在的法律风险，建议您尽快与煤气站沟通并明确双方的合作意愿及合同状态。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。