结论前置：处罚决定未送达任何文书警告，确实可能构成程序不合法，您可以以此为由提出申诉或申请行政复议、提起行政诉讼。不过，具体是否构成程序违法，还需结合处罚决定的性质、送达方式以及相关法律法规的具体规定来判断。

一、程序合法性的基本要求

在行政处罚或类似行政行为中，程序合法性是至关重要的。这通常要求行政机关在作出处罚决定前，必须依法履行告知义务，包括告知当事人违法事实、处罚依据、处罚种类和幅度，以及当事人享有的陈述、申辩、申请听证等权利。同时，处罚决定书也应当依法送达当事人，确保当事人知晓处罚内容并有机会进行救济。

二、未送达文书的法律后果

1. 程序违法：如果行政机关未依法送达处罚决定书或其他相关文书，这通常构成程序违法。程序违法可能导致处罚决定被撤销或确认无效，因为当事人未能充分行使自己的权利，如陈述、申辩等。

2. 救济途径：当事人可以因此为由提出申诉、申请行政复议或提起行政诉讼。在申诉、复议或诉讼过程中，当事人可以主张行政机关的程序违法行为，并要求撤销或变更处罚决定。

三、具体情境下的分析

1. 处罚决定的性质：不同的处罚决定可能有不同的送达要求。例如，对于某些轻微的违法行为，行政机关可能通过口头告知或简易程序作出处罚，此时可能不涉及书面文书的送达。然而，对于较为严重的违法行为或需要正式处罚决定的情形，书面文书的送达通常是必不可少的。

2. 送达方式：即使行政机关制作了处罚决定书，但如果未按照法定方式送达当事人（如直接送达、邮寄送达、公告送达等），也可能构成程序违法。送达方式的选择应根据当事人的实际情况和法律法规的规定来确定。

3. 相关法律法规：具体是否构成程序违法，还需参考相关法律法规的具体规定。例如，《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规对行政处罚的程序有明确规定，包括告知义务、送达要求等。如果行政机关的行为违反了这些规定，就可能构成程序违法。

四、建议与行动

1. 收集证据：如果您认为行政机关未依法送达处罚决定书或其他相关文书，首先应当收集相关证据，如处罚决定的复印件（如果可能的话）、送达记录的缺失证明等。

2. 咨询专业律师：在收集证据后，建议您咨询专业律师以获取更具体的法律建议。律师可以根据您的具体情况和相关法律法规的规定，为您制定合适的申诉、复议或诉讼策略。

3. 提出申诉或申请复议/诉讼：根据律师的建议，您可以向相关行政机关提出申诉或申请行政复议，或者向人民法院提起行政诉讼。在申诉、复议或诉讼过程中，您需要充分阐述行政机关的程序违法行为，并提供相关证据支持您的主张。

如果您在合同纠纷或其他经济纠纷领域有任何法律问题，也可以直接向我咨询。我会根据您的具体情况和法律法规的规定，为您提供专业、全面的法律建议。