结论：小卖部开麻将馆被警察抓后的法律后果，主要取决于麻将馆的经营行为是否构成赌博或开设赌场等违法行为。以下是对此问题的详细分析：
一、合法经营与违法经营的界限
合法经营：
- 若麻将馆仅作为娱乐场所，提供麻将桌和麻将供人娱乐，并收取合理的场地费用或服务费用，且不涉及任何赌博活动，那么这种经营行为是合法的。
- 合法经营的麻将馆应办理相关的营业执照、税务登记等证照，确保经营活动符合法律法规的要求。
违法经营：
- 若麻将馆以营利为目的，组织或提供条件供他人进行赌博活动，如抽头渔利、提供赌资、设定赌博方式等，则可能构成赌博罪或开设赌场罪。
- 违法经营的麻将馆不仅可能面临治安管理处罚，还可能受到刑事处罚。
二、违法经营的后果
治安管理处罚：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条，为赌博提供条件或参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
- 若麻将馆被认定为提供赌博条件或参与赌博的场所，经营者可能面临上述治安管理处罚。
刑事处罚：
- 赌博罪：根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，聚众赌博或以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
- 开设赌场罪：依据同法条第二款，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 若麻将馆被认定为赌场或经营者被认定为聚众赌博或以赌博为业，则可能面临上述刑事处罚。
三、如何避免法律风险
- 合法注册登记：确保麻将馆具备合法的营业执照和税务登记，遵守相关法律法规。
- 明确经营范围：仅提供娱乐服务，不涉足赌博活动，避免组织或提供赌博条件。
- 加强内部管理：制定严格的内部管理制度，防止赌博等违法行为的发生，并定期进行检查与培训。
- 积极配合检查：面对警方检查时，应积极配合，提供必要的证明文件和信息，以证明经营活动的合法性。
建议：作为麻将馆的经营者，务必确保经营活动的合法性，避免涉及任何赌博活动。若对经营活动的合法性存在疑问，或有任何法律问题，都可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律意见。