核心结论：针对“小姐收钱后不退”这一情况，需分情形处理，若涉及违法交易，可能无法通过法律途径解决；若涉及合法交易中的违约，可通过协商、投诉或诉讼解决。以下是具体分析：

1. 若涉及违法交易（如色情服务）
   根据中国法律，卖淫嫖娼属于违法行为（《治安管理处罚法》第六十六条）。若“收钱”涉及此类交易，即使对方不退还，法律不会保护此类非法债权。此时若报警，双方均可能面临行政处罚（如拘留、罚款），但钱款可能被依法没收，无法追回。建议立即停止此类行为，避免法律风险。

2. 若涉及合法交易（如借款、服务合同等）
   若双方存在合法民事关系（如借款未还、服务未履行等），可按以下步骤处理：

   • 协商解决：首先与对方沟通，明确要求退还钱款，并保留书面或录音证据（如聊天记录、转账记录）。
     
   • 投诉或举报：若对方是商家或服务提供者，可向消费者协会（12315）或行业主管部门投诉，要求调解。
     
   • 诉讼途径：若协商无果，可向法院提起民事诉讼，主张对方违约或不当得利，要求返还钱款。需准备证据包括：转账记录、合同、沟通记录等。
     

关键提醒：

• 无论何种情形，均需保留证据（如转账凭证、聊天记录、证人证言等），这是维权的核心依据。
  
• 若对方行为涉嫌诈骗（如虚构事实骗取钱财），可立即报警，追究其刑事责任（《刑法》第二百六十六条）。
  

建议行动：
请先明确交易性质，若涉及违法交易，建议及时止损；若为合法纠纷，可进一步向我提供细节（如交易类型、证据情况等），我将协助制定具体解决方案。