确认行政行为违法，通常需要以下几类证据来支持：
行政行为存在的证据：
- 这是最基础的证据，用于证明被质疑的行政行为确实存在。例如，行政机关作出的书面决定、通知、命令等文件，或者行政机关在执行公务过程中形成的记录、照片、视频等。这些证据能够直接展示行政行为的内容、形式和时间等关键信息。
行政行为违法的具体事实证据：
- 这类证据用于证明行政行为在实体或程序上存在违法之处。实体违法可能涉及行政行为超越职权、滥用职权、适用法律错误等；程序违法则可能包括未依法告知、未听取当事人陈述申辩、未举行听证等。例如，如果行政机关在作出行政处罚决定前未依法告知当事人有权陈述和申辩，那么这一事实就可以作为程序违法的证据。
行政行为对当事人造成损害的证据：
- 在某些情况下，为了证明行政行为的违法性，还需要提供行政行为对当事人造成损害的证据。这包括直接的经济损失、人身伤害、精神损害等。例如，如果行政机关的错误执法导致当事人的财产被错误查封或扣押，那么相关的财产损失证明就可以作为损害证据。
行政机关未依法履行职责的证据：
- 如果行政机关在行使职权过程中存在不作为或拖延作为的情况，也需要提供相应的证据来证明。例如，如果当事人向行政机关提出了申请或请求，但行政机关在法定期限内未作出任何回应或处理，那么当事人的申请记录、行政机关的签收记录等就可以作为未依法履行职责的证据。
在收集证据时，还需要注意以下几点：
- 证据的合法性：确保所收集的证据是依法取得的，没有侵犯他人的合法权益或违反法律禁止性规定。
- 证据的关联性：证据必须与行政行为的违法性有直接关联，能够证明或反驳行政行为的合法性。
- 证据的充分性：证据应当足够充分，能够形成完整的证据链，支持当事人的主张。
如果当事人认为行政行为违法，但缺乏足够的证据来支持自己的主张，可以采取以下措施：
- 申请行政复议或提起行政诉讼：在复议或诉讼过程中，当事人可以提交新的证据来支持自己的主张，或者申请法院调取相关证据。
- 咨询专业律师：虽然这里我作为胡久九律师已经给出了一些建议，但每个案件的具体情况都有所不同。因此，在面临复杂或疑难的案件时，咨询专业律师是非常必要的。律师可以根据案件的具体情况，为当事人提供更具体、更专业的法律建议。不过，既然你已经在向我咨询，那么有任何问题都可以直接问我，我会尽我所能为你提供帮助。
最后需要强调的是，确认行政行为违法是一个复杂而严谨的过程，需要充分的证据和专业的法律分析。因此，当事人在面临此类问题时，应当谨慎对待，积极收集证据，并在必要时寻求专业律师的帮助。