结论：在一般情况下，抓外卖小偷去警局的路费不能直接让小偷赔偿，但在特定情况下，如因小偷的行为导致您产生了额外的经济损失，且该损失与小偷的行为有直接因果关系，您可能可以通过法律途径要求小偷进行赔偿。
分析说明：
直接赔偿路费的情况：
- 在普通的抓捕小偷并送往警局的过程中，路费通常被视为个人行为产生的费用，并不直接构成小偷的犯罪行为所导致的直接经济损失。因此，一般情况下，小偷不会直接赔偿这类路费。
可能要求赔偿的特定情况：
- 如果小偷的行为不仅构成了盗窃，还导致了您为了抓捕他而产生了额外的经济损失（如因追赶小偷而受伤产生的医疗费、因小偷逃跑导致您错过了重要事务而产生的损失等），并且这些损失与小偷的行为有直接的因果关系，那么您可能有权通过法律途径要求小偷进行赔偿。
- 在这种情况下，您需要收集相关证据（如医疗记录、误工证明、路费发票等）来证明您的损失与小偷的行为之间的直接关系，并在法律程序中提出赔偿请求。
法律程序与赔偿依据：
- 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，犯罪分子因犯罪行为给被害人造成经济损失的，除了依法给予刑事处罚外，还应当根据情况判处赔偿经济损失。这是您要求小偷赔偿的法律基础。
- 在实际操作中，您可能需要通过民事诉讼或刑事附带民事诉讼等法律程序来主张您的赔偿请求。法院将根据您提供的证据和法律规定来判决是否支持您的赔偿请求。
行动建议：
- 如果您确实因抓捕小偷而产生了额外的经济损失，并且认为这些损失与小偷的行为有直接关系，建议您收集相关证据并咨询专业律师（即我，张新华律师，专注于刑事辩护等领域）以了解具体的法律程序和赔偿可能性。
- 在处理此类事件时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激行为或自行与小偷进行协商赔偿，以免给自己带来不必要的麻烦和风险。
后续思考：
- 在日常生活中，我们可能会遇到各种因他人违法行为而导致的经济损失情况。了解相关的法律知识和赔偿程序对于保护自己的合法权益至关重要。
- 如果您对刑事辩护、取保候审、经济犯罪、走私犯罪、死刑辩护、律师会见等领域的法律问题有进一步疑问或需要咨询，请随时向我提问。我将竭诚为您提供专业、全面的法律服务。