结论前置：在车辆已抵押但未签署抵押合同的情况下，您直接将车开回来可能构成违法行为，具体取决于抵押权是否已有效设立以及您的行为是否侵犯了抵押权人的合法权益。以下从不同角度为您详细分析：
一、抵押权是否有效设立
抵押合同并非抵押权设立的唯一要件：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，虽然抵押合同是设立抵押权的重要法律文件，但抵押权的设立并不完全依赖于抵押合同的签署。例如，对于动产（如车辆）的抵押，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。这意味着，即使没有签署书面抵押合同，只要双方有设立抵押权的合意，并且抵押物已经交付或登记（对于车辆等特殊动产，通常以登记为对抗要件），抵押权仍可能有效设立。
实际控制与占有情况：
- 如果车辆已经实际交付给抵押权人占有，或者虽然未交付但抵押权人已经通过其他方式（如登记）取得了对车辆的抵押权，那么您直接将车开回来可能构成对抵押权人权益的侵犯。
二、您的行为是否违法
侵犯抵押权人权益：
- 如果抵押权已经有效设立，您未经抵押权人同意擅自将车辆开回，可能构成对抵押权人占有、使用、收益或处分权的侵犯，从而面临法律责任。抵押权人有权要求您返还车辆，并可能要求您承担因侵权行为造成的损失。
刑事责任风险：
- 在极端情况下，如果您的行为被认定为盗窃或抢夺等犯罪行为（尽管这种情况较为罕见，且需要具体分析），您还可能面临刑事责任的追究。
三、建议与措施
核实抵押权状态：
- 首先，您需要核实车辆是否确实已经设立了抵押权，以及抵押权的具体状态（如是否已登记、抵押权人是谁等）。这可以通过查询车辆登记信息或与抵押权人沟通来确认。
与抵押权人协商：
- 如果车辆确实已经设立了抵押权，并且您希望取回车辆，建议您与抵押权人进行协商。您可以提出偿还债务、提供其他担保物或达成其他和解协议等方式来取回车辆。
寻求法律帮助：
- 如果您与抵押权人无法达成一致，或者您对抵押权的状态存在争议，建议您寻求专业的法律帮助。我可以根据您的具体情况，为您提供详细的法律分析和建议，帮助您维护自己的合法权益。
最后，我想强调的是，在处理涉及抵押权的问题时，务必谨慎行事。未经抵押权人同意擅自处置抵押物可能带来严重的法律后果。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。