结论：收到私人号码威胁恐吓的催收短信时，不建议使劲儿骂回去。以下从法律角度和实际应对策略两方面进行详细分析：

法律角度

1. 骂人可能构成侵权：

   • 根据《中华人民共和国民法典》中关于人格权的规定，每个人都有名誉权、隐私权等人格权不受侵犯的权利。使劲儿骂回去，尤其是使用侮辱性、诽谤性的语言，可能构成对对方名誉权的侵犯，如果对方因此遭受精神损害，你可能会面临民事赔偿的责任。

2. 骂人可能违反治安管理：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，骂人行为还可能受到行政处罚。

3. 催收短信的违法性：

   • 催收短信如果包含威胁、恐吓内容，本身也是违法的。根据《中华人民共和国刑法》中关于寻衅滋事罪的规定，恐吓他人，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。你可以保留相关证据，向公安机关报案，让违法者受到应有的法律制裁。

实际应对策略

1. 保持冷静，不要回应：

   • 收到威胁恐吓的催收短信时，首先要保持冷静，不要被情绪左右。不要回应短信中的威胁或恐吓内容，以免激化矛盾或给自己带来不必要的麻烦。

2. 保留证据：

   • 保存好所有收到的威胁恐吓短信，包括短信内容、发送时间、发送号码等。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。

3. 向相关部门投诉或报案：

   • 如果催收短信持续不断且内容恶劣，你可以向当地公安机关报案，或者向相关监管部门（如银保监会、地方金融监管局等）投诉。这些部门有权对违法催收行为进行调查和处理。

4. 寻求法律帮助：

   • 如果你感到自己的权益受到严重侵害，或者不知道如何应对这种情况，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据你的具体情况，为你提供法律咨询、代理诉讼等法律服务。

总结与建议：面对威胁恐吓的催收短信，使劲儿骂回去并不是明智之举。这不仅可能构成侵权或违反治安管理，还可能激化矛盾。相反，你应该保持冷静，保留证据，向相关部门投诉或报案，并在必要时寻求法律帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。