面对催收用私人号码发威胁短信的情况，你并非毫无办法，可以采取以下综合措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 短信记录：不要删除威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要，能够证明催收方的违法行为。
   • 通话记录与录音：若催收方还通过电话威胁，标记该号码并保留通话信息。如手机支持，开启通话录音功能，以备后续需要时提供证据。

2. 冷静应对与明确回复：

   • 保持冷静：面对威胁短信，务必保持冷静心态，不要被内容激怒或过度惊慌，理性处理威胁信息。
   • 不直接回应：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。例如：“你的威胁行为已涉嫌违法，我要求你立即停止，并保留追究你法律责任的权利。”

3. 确认发送者身份：

   • 识别真伪：尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。可以通过联系债权方或相关机构核实催收行为的真实性。
   • 保护个人信息：在确认身份的过程中，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。不要轻易透露自己的银行账户、密码等敏感信息。

4. 联系相关机构：

   • 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。金融机构有责任确保其委托的催收行为合法合规。
   • 监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。监管部门将会依法进行调查处理，并保护你的合法权益。

5. 寻求法律帮助：

   • 提起诉讼或报案：在律师的指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

6. 加强个人信息安全：

   • 保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。对于不明来源的短信或电话，要保持谨慎态度，避免上当受骗。

行动建议：

• 立即按照上述步骤保留证据、确认身份并联系相关机构。
• 如果威胁行为持续且严重影响生活，不要犹豫，及时寻求法律帮助。
• 在整个过程中，保持冷静和理性，不要被威胁信息所左右。

法律后果提示：

• 催收方如果继续实施威胁行为，将可能面临法律制裁，包括行政处罚和刑事责任。
• 你作为受害者，有权要求催收方停止侵害、赔偿损失，并可以通过法律途径维护自己的合法权益。

面对催收用私人号码发威胁短信的情况，你应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。