面对催收使用私人号码发威胁短信的情况，你可以按照以下步骤来妥善应对，以维护自己的合法权益：
一、保持冷静，不轻易回应
首先，收到此类短信时，务必保持冷静，不要惊慌失措或情绪化回应。避免直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。
二、核实信息真实性
确认债务存在：
- 回忆并核查自己是否存在未偿还的债务，包括信用卡欠款、网络贷款、个人借款等。
- 查阅相关借款合同和还款记录，明确债务详情，包括借款金额、时间、利率等。
验证催收身份：
- 要求对方提供明确的身份信息及委托授权文件，以证实其催收身份的合法性。
- 若对方无法提供或信息模糊，应高度警惕诈骗风险，不要轻易相信。
三、评估债务合法性
审查合同条款：
- 仔细检查借款合同的各项条款，特别是利率是否符合法律规定。民间借贷利率司法保护上限为合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，超出部分不受法律保护。
识别违法情形：
- 留意借款过程中是否存在虚增债务、恶意制造违约、暴力催收等套路贷特征。
- 一旦发现违法行为，应立即向公安机关报案，并保留相关证据。
四、保留证据
保存短信记录：
- 不要删除威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。
- 这些证据在后续维权过程中至关重要，可以作为证明对方违法行为的依据。
记录沟通情况：
- 若催收方还通过电话威胁，应标记该号码并保留通话信息。
- 如手机支持，开启通话录音功能，记录与催收方的沟通内容，以备后用。
五、合法回应催收短信
确认身份并要求证明：
- 礼貌回复：“请提供您的姓名、所属公司名称及有效委托授权文件，以便核实您的身份和催收合法性。”
核实债务信息：
- 如对债务有疑问，可回复：“我需核实债务信息，请提供借款合同编号、借款金额、时间及还款记录等详细信息。”
表明还款态度与能力：
- 若有还款能力，可回复：“我确认债务属实，将在[具体时间]前全额偿还，请提供准确还款账户。”
- 若暂时无全额还款能力，可回复：“我承认债务，但目前资金困难，提议每月偿还[具体金额]，分[X]期还清，望能协商达成此方案。”
要求合法催收：
- 面对不当催收内容时，可回复：“您的催收短信含有不当言辞，已违反相关法律法规。请遵守合法、文明催收原则，否则我将保留追究法律责任的权利。”
六、联系相关机构
金融机构：
- 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
监管部门：
- 向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。
- 对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
七、寻求法律帮助
咨询律师：
- 如果威胁行为持续且严重影响生活，建议咨询专业律师。
- 携带证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：
- 在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。
- 若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
八、加强个人信息安全
保护信息：
- 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：
- 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对催收使用私人号码发威胁短信的情况，你应保持冷静、核实信息、保留证据、合法回应、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。