面对私人电话威胁催收的情况，您可以按照以下步骤来冷静且有效地应对，以维护自己的合法权益：

一、保留证据

1. 短信记录：请务必不要删除任何威胁短信，通过手机截图、转发到电子邮箱或云存储等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码以及具体的文字内容。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。

2. 通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，请标记该号码并保留通话信息。如果您的手机支持通话录音功能，建议在通话过程中开启录音，以备后续需要。

二、冷静应对与明确回复

1. 保持冷静：面对威胁时，请务必保持冷静，避免惊慌失措或情绪失控，理性处理威胁信息。

2. 不直接回应威胁：不建议您直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但您可以通过书面方式（如短信）明确表明自己的立场，告知对方其行为已经违法，并要求其立即停止威胁行为。

三、确认发送者身份

在采取进一步行动之前，请尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。您可以通过查询相关金融机构的官方网站或客服电话，确认是否存在与您相关的催收案件。同时，务必注意保护个人信息，避免被不法分子利用。

四、联系相关机构

1. 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，请立即联系该机构的客服部门，详细描述您所遇到的情况，并提供之前保留的证据。要求金融机构对催收行为进行监管和制止，并给出合理的解决方案。

2. 监管部门：您还可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。在报告时，请清晰阐述事件经过，并提供相关证据。对于网络借贷问题，您还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会进行投诉。

五、寻求法律帮助

1. 咨询律师：如果威胁行为持续存在且严重影响您的生活，建议您咨询专业律师。携带之前保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。

2. 提起诉讼或报案：在律师的指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），您应立即报案，由公安机关依法处理。

六、加强个人信息安全

1. 保护信息：请确保您的个人信息不轻易泄露给任何人或机构。定期检查银行账户和信用报告，及时发现并处理任何异常情况。

2. 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击来源不明的邮件或短信中的链接。

综上所述，面对私人电话威胁催收的情况，您应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助您有效应对威胁，维护自己的合法权益。