不建议回复催收发私人号码的威胁短信。面对这种情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 不要删除威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要。

2. 冷静应对：

   • 保持冷静，避免惊慌失措，理性处理威胁信息。
   • 不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止，注意不要在回复中透露个人敏感信息。

3. 确认发送者身份：

   • 尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。如果无法确认，可以联系相关金融机构或监管部门进行核实。

4. 联系相关机构：

   • 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
   • 向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。

5. 加强个人信息安全：

   • 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

6. 法律维权：

   • 如果威胁行为持续且严重影响生活，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求对方承担法律责任。
   • 若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即向公安机关报案。

综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构，并加强个人信息安全。如果问题持续存在且严重影响你的生活，请考虑采取法律手段维护自己的合法权益。