当收到催收私人号码发来的威胁短信时，您可以采取以下几种策略来应对：
一、保持冷静，避免直接回应威胁
收到威胁短信时，首先要保持冷静，不要被短信中的恐吓内容所影响。催收人员往往采用这种手段来施加心理压力，促使您尽快还款。直接回应威胁或与之对骂可能只会加剧矛盾，让情况变得更加复杂。
二、选择不予理睬或拉黑
不予理睬：对于大多数威胁短信，选择不做任何回复是一个明智的选择。催收人员通常会同时向多人发送此类短信，采用“广撒网”的策略。如果您保持沉默，不让他们摸清您的想法，他们可能会在一段时间后转而催收其他负债人。
拉黑号码：如果威胁短信持续不断，严重干扰了您的正常生活，您可以选择将该号码拉黑，以避免进一步的骚扰。
三、巧妙套取平台信息并投诉
套取信息：如果您想要了解催收短信究竟来自哪个平台，可以尝试设计一些话术来套取信息。例如，您可以询问“大概需要多少钱？能否一次性结清？能否减免利息和罚息？”等，并提议通过微信等私人方式进一步沟通。催收人员为了促成还款，可能会添加您的微信，并在交流过程中透露出所属平台的信息。
投诉反击：一旦您获取了平台信息，就可以考虑向相关部门或平台进行投诉。投诉时，请提供详细的证据，包括短信内容、发送号码、通话录音等，以证明催收人员的违规行为。如果催收行为确实构成了威胁、恐吓等不当行为，您有权要求平台停止此类催收行为，并寻求相应的赔偿或解决方案。
四、寻求法律帮助
如果催收人员的威胁行为已经严重侵犯了您的合法权益，例如频繁骚扰、恶意诽谤、侵犯隐私等，您可以考虑寻求法律帮助。您可以咨询专业律师，了解相关法律规定和维权途径，并采取法律手段来维护自己的合法权益。
五、注意事项
避免泄露个人信息：在与催收人员沟通时，注意不要泄露过多个人信息，以免被不法分子利用。
保留证据：无论是短信、电话录音还是其他形式的催收记录，都应妥善保存作为证据，以备不时之需。
合理规划还款：虽然面对催收压力，但还是要保持冷静，合理规划自己的还款计划，避免因为一时冲动而做出不理智的决定。
总之，面对催收私人号码发来的威胁短信，您应保持冷静、理智应对，通过合法途径来维护自己的权益。