核心结论：这种情况存在税务风险，不能简单地认为没事，需要从多个方面来分析和处理。

从税务合规角度分析

1. 未开发票可能涉及偷逃税问题：在我国税收法规体系下，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。如果对方已经将款项汇给你方，而你方没有开具发票，从税务机关的角度来看，可能会怀疑你方存在隐瞒收入、偷逃税款的嫌疑。一旦税务机关查实，你方可能需要补缴相应的税款，包括增值税、企业所得税（如果是企业）或个人所得税（如果是个人提供劳务等），同时还可能面临滞纳金和罚款。滞纳金一般按每日万分之五计算，罚款的幅度根据情节轻重，可能从应纳税款的百分之五十到五倍不等。
2. 对方要求证明的合理性：对方被税务查到后让你方证明相关情况，这是合理的。因为对方在税务检查中，需要向税务机关说明其资金支出的合理性和合法性。如果对方无法提供有效的凭证来证明这笔支出是合理的经营支出，可能会被税务机关调整其应纳税所得额，补缴税款并受到处罚。所以对方要求你方证明这笔款项的用途等情况，是为了自身在税务检查中能够合规应对。

从应对措施角度分析

1. 及时与对方沟通：你方应尽快与对方取得联系，了解对方被税务检查的具体情况，以及对方需要你方提供哪些证明材料。例如，对方可能需要你方提供合同、业务说明、资金用途说明等，以证明这笔款项是用于合法的经营业务。
2. 整理相关业务资料：根据对方的要求，你方需要整理与这笔业务相关的所有资料。如果双方存在真实的业务往来，即使没有开具发票，也应该有合同、协议、业务记录、资金往来凭证等。这些资料可以作为证明业务真实性的依据，向税务机关说明情况。
3. 考虑补开发票：如果业务确实存在且符合开票条件，你方可以考虑补开发票。但需要注意的是，补开发票可能会涉及到一些税务问题，例如是否需要缴纳滞纳金等。在补开发票前，建议你方先咨询当地税务机关，了解具体的操作流程和税务处理方式。
4. 配合税务机关调查：如果税务机关介入调查，你方应积极配合，如实提供相关资料和情况说明。不要隐瞒或提供虚假信息，否则可能会面临更严重的法律后果。

从预防风险角度分析

1. 加强税务合规意识：在今后的经营活动中，你方应加强税务合规意识，严格按照税收法规的要求开具和取得发票。无论是销售商品还是提供服务，只要发生了经营业务并收取了款项，都应及时开具发票。同时，在接受服务或购买商品时，也应要求对方开具发票，以保障自身的合法权益。
2. 建立完善的财务制度：建立健全的财务制度，规范业务流程和资金管理。对每一笔业务都进行详细的记录和核算，确保财务数据的真实性和准确性。这样可以为税务检查提供有力的支持，降低税务风险。

如果你在处理这个问题过程中遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我会结合具体情况为你提供详细的法律建议。