结论：未签订书面合同的情况下，陪玩方是否可以拒绝罚款以及该行为是否合法，需分情况讨论，主要取决于双方是否存在事实合同关系、罚款的性质及依据是否合理合法。具体分析如下：

1. 若双方存在事实合同关系，罚款的合法性取决于约定及性质
   即使未签订书面合同，若双方通过口头约定、实际履行行为（如陪玩服务提供与接受、报酬支付等）形成了事实合同关系，则需进一步分析“罚款”的性质：

   • 若“罚款”属于违约金：根据《民法典》第585条，违约金需以双方约定为前提，且金额需合理（不得过分高于实际损失）。若陪玩方能证明罚款金额过高（如超过实际损失的30%），可请求法院或仲裁机构调整；若完全无约定，则对方无权单方面要求支付违约金。
     
   • 若“罚款”属于惩罚性赔偿：法律原则上不支持惩罚性赔偿（除特定法律明确规定的情形外，如消费者权益保护、知识产权侵权等）。若对方以“罚款”名义要求陪玩方承担超出实际损失的赔偿，可能缺乏法律依据，陪玩方有权拒绝。
     
   • 若“罚款”属于行政处罚或刑事罚款：此类罚款需由法定机关（如行政机关、法院）依法作出，私人主体无权设定或执行。若对方冒充公权力罚款，可能涉嫌敲诈勒索，陪玩方可报警处理。

2. 若双方未形成事实合同关系，罚款要求通常不合法
   若陪玩方仅提供单次服务，或双方未就服务内容、报酬、违约责任等达成一致，且无实际履行行为（如未支付报酬、未提供服务），则可能未形成合同关系。此时，对方无权要求陪玩方承担任何责任（包括罚款），陪玩方可直接拒绝。

建议行动：

• 收集证据：保留聊天记录、转账记录、服务记录等，证明双方是否存在约定及实际履行情况。
  
• 明确拒绝理由：若认为罚款不合理，可书面回复对方，说明拒绝依据（如无合同约定、罚款金额过高、无公权力依据等）。
  
• 协商或投诉：若对方坚持要求，可尝试协商解决；若涉及欺诈或威胁，可向平台投诉或报警。
  

如有进一步细节（如罚款金额、约定方式、服务内容等），可向我补充说明，我会为你提供更具体的分析。