结论：第三方催收在早上8点13分就给你发威胁短信，这种行为是不合法的，你有权采取相应措施来维护自己的合法权益。

详细分析：

1. 催收时间的合法性：

   • 根据相关法律法规及行业惯例，催收行为应当在合理的时间内进行，通常应避免在债务人休息的时间（如深夜、凌晨或清晨过早的时间）进行催收，以免干扰债务人的正常生活。早上8点13分，虽然不属于深夜或凌晨，但对于很多人来说，可能仍属于休息或准备开始工作的时间，此时发送威胁短信显然是不合适的，且可能构成对债务人生活安宁的侵犯。

2. 威胁短信的合法性：

   • 催收过程中，催收方应当遵循合法、合规、文明的原则，不得使用威胁、恐吓、侮辱等不正当手段。发送威胁短信不仅违反了这一原则，还可能构成对债务人名誉权、隐私权等合法权益的侵犯。

3. 你的权利与应对措施：

   • 保留证据：首先，你应当保留好这条威胁短信作为证据，包括短信内容、发送时间、发送号码等，以便后续维权。
   • 投诉与举报：你可以向相关的监管机构（如银保监会、地方金融监管局等）或催收方所属的金融机构进行投诉和举报，要求其停止不当催收行为，并对催收方进行处罚。
   • 法律途径：如果催收方的行为给你造成了实际损失或精神损害，你还可以考虑通过法律途径来维护自己的权益，如向法院提起诉讼，要求催收方承担相应的法律责任。

4. 后续注意事项：

   • 在处理此类问题时，你应当保持冷静，不要因为催收方的威胁而做出不理智的行为。
   • 同时，你也应当审视自己的债务情况，如果确实存在债务问题，应当积极与债权人沟通，寻求合理的解决方案，避免债务问题进一步恶化。

建议：

• 鉴于催收方的行为已经涉嫌违法，我建议你尽快采取上述措施来维护自己的合法权益。
• 如果你在处理过程中遇到任何困难或疑问，可以随时向我咨询，我会根据你的具体情况提供更详细的法律建议和帮助。