面对第三方催收发短信威胁恐吓的情况，你可以采取以下措施进行回复和应对：
明确回复，表明立场：
- 首先，你可以直接回复短信，明确告知对方你已知悉其催收行为，但对其威胁恐吓的内容表示强烈不满和拒绝接受。例如：“我已收到你的短信，但我对其中威胁恐吓的内容表示强烈反对，并要求你立即停止此类行为。”
保留证据，以备不时之需：
- 无论你是否选择回复，都务必保存好这些威胁恐吓的短信作为证据。这些证据在后续可能的法律纠纷中至关重要，可以证明你受到了不当催收行为的侵害。
了解法律，维护权益：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为，是违法的，将受到五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，将受到五日以上十日以下拘留，并可以并处五百元以下罚款。
- 如果催收行为涉及更严重的违法行为，如非法拘禁、敲诈勒索等，你还可能依据《中华人民共和国刑法》的相关规定追究其刑事责任。
采取进一步行动：
- 向催收机构投诉：如果催收短信来自某个具体的催收机构，你可以向该机构投诉，要求其停止不当催收行为，并对其进行内部处罚。
- 向监管部门举报：如果催收机构拒不改正，或者其行为已经严重违反了相关法律法规，你可以向当地的金融监管部门或消费者权益保护机构举报，寻求更进一步的帮助和支持。
- 考虑法律途径：如果威胁恐吓行为给你造成了实际损失或精神损害，你可以考虑通过法律途径追究催收机构或个人的法律责任，要求其赔偿损失并道歉。
注意事项：
- 在回复短信或采取其他行动时，务必保持冷静和理性，避免与催收人员发生直接冲突或言语上的争执。
- 如果你不确定如何回复或采取何种行动，可以先咨询专业人士（如律师）的意见，以确保你的权益得到最大程度的保护。
面对第三方催收的威胁恐吓行为，你无需恐慌或屈服。通过明确回复、保留证据、了解法律、采取进一步行动以及注意相关事项，你可以有效地维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。