收到第三方催收发来的恐吓威胁短信，您首先不要惊慌，这是可以通过法律途径来解决的。以下是我从多个角度为您分析并给出的建议：

一、保留证据是关键

1. 截图或拍照：务必保留威胁短信的截图或照片，确保短信内容完整、清晰，包括发送号码、短信时间和具体威胁话语。这是后续维权的重要凭证。
2. 录音备份：如果催收方通过电话进行威胁，且您有机会录音，那么录音也是非常有价值的证据。

二、与催收方沟通

1. 明确指出违法：您可以尝试与催收方沟通，明确指出其威胁行为违法，要求停止并合法追债。在沟通时，保持冷静和理性，避免情绪化回应。
2. 记录沟通情况：如果与催收方进行了沟通，务必记录下沟通的时间、内容以及对方的回应，以备后续需要。

三、向监管机构投诉

1. 选择监管机构：如果催收方是受金融机构委托的，您可以向银保监会等金融监管机构投诉。详细描述第三方催收的威胁情况，并提供保留的证据。
2. 提交投诉材料：在投诉时，除了提供证据外，还可以附上您的联系方式和投诉请求，以便监管机构能够及时与您联系并处理投诉。

四、考虑法律途径

1. 起诉要求担责：如果威胁行为对您造成了严重影响，如名誉权受损、生活受到干扰等，您可以考虑向法院起诉，要求对方承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。
2. 报警处理：若威胁行为涉及人身安全威胁、暴力恐吓等严重情况，您应及时向公安机关报案。根据《治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓、侮辱、淫秽或其他信息，干扰他人正常生活的，属于违法行为。公安机关会根据具体情况进行调查，并追究相关人员的法律责任。

五、预防措施与建议

1. 保护个人信息：在日常生活中，要注意保护个人信息，避免泄露给不必要的人或机构。这可以减少被不法分子利用的风险。
2. 了解法律法规：了解与催收相关的法律法规，如《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》等，以便在遇到问题时能够迅速找到法律依据。
3. 及时沟通还款：如果您确实存在逾期还款的情况，建议及时与债权方沟通还款事宜，避免问题进一步恶化。

举例说明：假设您收到了第三方催收发来的威胁短信，内容包含辱骂和人身威胁。您可以先截图保留证据，然后尝试与催收方沟通，指出其威胁行为违法并要求停止。如果沟通无效，您可以向银保监会投诉，并提供保留的证据。如果威胁行为对您造成了严重影响，您还可以考虑向法院起诉或向公安机关报案。

最后，我希望您能够保持冷静和理性，不要受到威胁短信的影响。如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。