遇到催收私人号码凌晨发信息威胁的情况，你应当明确以下几点来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 首先，不要删除威胁信息，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。
   • 如果催收方还通过电话威胁，标记该号码并保留通话信息，如手机支持，可开启通话录音功能以备后用。

2. 明确表达反对态度：

   • 通过书面方式（如短信）向催收方表明自己的强烈反对和抵制态度，告知其行为违法并要求立即停止。

3. 确认发送者身份并联系相关机构：

   • 尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。
   • 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
   • 同时，可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。

4. 寻求法律帮助：

   • 如果威胁行为持续且严重影响你的生活，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律建议和解决方案。
   • 在我的指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。

5. 加强个人信息安全：

   • 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、明确表达反对态度、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。如果你在这个过程中有任何疑问或需要进一步的法律支持，请随时向我咨询。