面对催收人员使用私人手机号码发送威胁短信的情况，您可以采取以下详细且有条理的步骤来维护自己的合法权益：
一、保留证据
短信记录：
- 不要删除任何威胁短信，通过手机截图、拍照或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容。
- 确保保存的信息包括发送时间、发送号码以及短信的具体文字内容。
通话记录与录音：
- 如果催收方还通过电话进行威胁，请标记该号码并保留通话信息。
- 如果您的手机支持通话录音功能，建议在通话过程中开启录音，以备后续维权之用。
二、冷静应对与明确回复
保持冷静：
- 面对威胁信息，首先要保持冷静，避免惊慌失措或情绪化回应。
不直接回应威胁：
- 不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。
- 但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。
三、确认发送者身份
- 识别真伪：
- 尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。
- 注意保护个人信息，避免被不法分子利用进行诈骗。
四、联系相关机构
金融机构：
- 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构的客服部门。
- 描述情况并提供保存的证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
监管部门：
- 向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。
- 清晰阐述事件经过并提供证据，请求监管部门介入调查。
- 对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
五、寻求法律帮助
咨询律师：
- 如果威胁行为持续且严重影响您的生活，建议咨询专业律师。
- 携带保存的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：
- 在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼。
- 如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即向公安机关报案，由公安机关进行调查处理。
六、加强个人信息安全
保护信息：
- 确保您的个人信息不轻易泄露给陌生人或不可信的机构。
- 定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：
- 提高警惕，防范各类诈骗行为。
- 不轻信陌生人的信息和链接，避免点击来源不明的网址或下载未知应用。
法律依据
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，催收方使用私人号码发送威胁短信的行为是违法的，您有权采取法律手段维护自己的合法权益。
综上所述，面对催收人员使用私人手机号码发送威胁短信的情况，您应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助您有效应对威胁，维护自己的合法权益。