如遇到凌晨三点发催收短信的情况，首先应判断该催收行为是否合法，如属于非法催收可依法维权。针对这一问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 判断催收短信的合法性

1. 查看短信内容：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，催收短信应明确标注发送者的身份、催收依据、催收金额及还款方式等，且不得包含侮辱、诽谤、恐吓等违法内容。如短信内容存在上述问题，则可能属于非法催收。
2. 核实催收身份：可通过官方渠道核实催收人员的身份及催收依据，如无法核实或催收人员拒绝提供相关信息，则应警惕非法催收。

二. 应对非法催收行为

1. 保留证据：对于非法催收短信，应截图或保存短信记录作为证据，以便后续维权。
2. 报警处理：如催收行为涉及侮辱、诽谤、恐吓等违法行为，或严重影响个人生活，可向当地公安机关报警处理。
3. 法律维权：对于非法催收行为，可依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，向法院提起诉讼，要求催收方停止侵权行为并赔偿损失。

三. 预防非法催收

1. 合理规划债务：合理规划个人财务，避免过度借贷，减少被催收的风险。
2. 了解催收法规：了解相关法律法规，提高法律意识，以便在遇到非法催收时能够依法维权。

我的观点：凌晨三点发催收短信的行为，如涉及非法催收，应坚决依法维权。同时，也应合理规划个人财务，了解催收法规，以预防非法催收的发生。如有进一步需要，您可以继续咨询我。