小公司没给员工买保险是违法的。以下从不同角度为你详细分析：

1. 从法律规定角度：根据我国《社会保险法》以及《劳动法》的相关规定，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。这里的社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，也就是我们常说的“五险”。所以，小公司作为用人单位，有义务为员工购买这些保险，不购买就是违反了法律规定。

2. 从法律责任角度：如果小公司没有给员工买保险，会面临一系列的法律责任。劳动保障行政部门会责令其限期改正；如果逾期不改正，除了需要补缴欠缴的社会保险费外，还会面临欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。同时，员工也有权解除劳动合同，并且公司需要向员工支付经济补偿。经济补偿的标准是按照员工在公司工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向员工支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向员工支付半个月工资的经济补偿。

3. 从实际操作角度：在实际操作中，有些小公司可能因为各种原因没有给员工买保险，比如认为成本太高、对法律不了解等。但无论出于什么原因，不购买保险都是不合法的。而且，一旦员工发生工伤、生病等情况，由于没有保险，所有的费用都需要公司来承担，这可能会给公司带来巨大的经济压力。所以，从长远来看，给员工购买保险也是对公司自身的一种保护。

如果你所在的小公司没有给你买保险，你可以先与公司进行协商，要求公司为你补缴社会保险费。如果协商不成，你可以向当地的劳动保障行政部门投诉，或者申请劳动仲裁来维护自己的合法权益。如果你还有其他关于劳动法律方面的问题，也可以直接向我咨询。