对于不予行政许可的情况，若该不予许可行为违法并给申请人造成了损害，申请人是可以提起行政赔偿的。以下从不同角度为你详细分析：
法律背景与依据
根据《中华人民共和国国家赔偿法》的相关规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。具体到不予行政许可的情形，如果行政机关的不予许可行为违法，且该行为给申请人造成了实际损害，那么申请人就有权要求行政赔偿。
提起行政赔偿的途径
直接向人民法院提起诉讼：
- 根据《中华人民共和国国家赔偿法》第十四条的规定，如果赔偿义务机关（即作出不予行政许可决定的行政机关）在规定期限内未作出是否赔偿的决定，或者赔偿请求人对赔偿的方式、项目、数额有异议，再或者赔偿义务机关直接作出了不予赔偿的决定，那么赔偿请求人均有权在赔偿义务机关作出相关决定（或期限届满）之日起三个月内，向人民法院提起行政赔偿诉讼。
在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求：
- 根据《中华人民共和国行政复议法》的相关规定，申请人在申请行政复议的同时，可以一并提出行政赔偿请求。如果行政复议机关认为原具体行政行为（即不予行政许可决定）应当撤销、变更或确认违法，并且符合国家赔偿法的相关规定，那么复议机关应当在作出相应决定的同时，指令被申请人依法给予赔偿。
注意事项与建议
- 及时行使权利：无论是选择直接向人民法院提起诉讼，还是在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求，都需要注意时效问题。根据法律规定，赔偿请求人需要在规定的期限内行使自己的权利，否则可能会丧失获得赔偿的机会。
- 准备充分证据：在提起行政赔偿诉讼或申请行政复议时，赔偿请求人需要准备充分的证据来证明自己的损害事实以及该损害与行政机关的不予许可行为之间的因果关系。这有助于增加获得赔偿的可能性。
- 咨询专业律师：虽然我在这里为你提供了一些基本的法律知识和建议，但每个具体案件的情况都是独特的。因此，在面临不予行政许可并考虑提起行政赔偿时，我建议你直接向我咨询，以便获得更具体、更专业的法律帮助。
可能的法律后果
- 如果获得赔偿：如果赔偿请求人的请求得到法院或复议机关的支持，那么行政机关将需要按照判决或决定给予相应的赔偿。
- 如果未获得赔偿：如果赔偿请求人的请求未得到法院或复议机关的支持，那么可能需要考虑其他救济途径（如上诉、申诉等），或者接受不予赔偿的结果。
综上所述，对于不予行政许可的情况，如果申请人认为该行为违法并给自己造成了损害，是可以提起行政赔偿的。在行使这一权利时，需要注意时效问题、准备充分证据，并考虑咨询专业律师以获得更具体的法律帮助。