面对催收发信息威胁要联系单位的情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据

   • 短信记录：不要删除威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要，能够证明催收方的违法行为。
   • 通话记录与录音：若催收方还通过电话威胁，标记该号码并保留通话信息。如手机支持，开启通话录音功能，以便在需要时提供录音证据。

2. 冷静应对与明确回复

   • 保持冷静：面对威胁信息，首先要保持冷静，避免惊慌失措或情绪化回应，理性处理问题。
   • 不直接回应威胁：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求停止威胁行为。例如，可以回复：“你的行为已经涉嫌违法，请立即停止威胁，否则我将采取法律措施维护自己的权益。”

3. 确认发送者身份

   • 识别真伪：尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。可以通过查询催收公司的资质、联系金融机构确认等方式进行核实。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。

4. 联系相关机构

   • 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。金融机构有责任对其委托的催收公司进行管理和约束。
   • 监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。这些机构有权对违规催收行为进行调查和处理。

5. 寻求法律帮助

   • 提起诉讼或报案：在律师的指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪等），应立即报案由公安机关处理。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将受到刑事处罚。

6. 加强个人信息安全

   • 保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。对于不明来源的短信或电话，要保持谨慎态度，避免点击或回复。

可能面临的法律后果与风险提示：

• 如果催收方的行为构成违法或犯罪，将面临法律的制裁，包括但不限于罚款、拘留甚至刑事处罚。
• 作为被催收方，你有权维护自己的合法权益，但也要注意不要采取过激行为或违法行为来回应催收方的威胁。否则，你也可能面临法律责任。

建议与总结：

• 面对催收方的威胁行为，首先要保持冷静并保留证据。
• 通过联系金融机构和监管部门来寻求帮助和监督。
• 在必要时寻求法律帮助，通过法律途径维护自己的合法权益。
• 同时加强个人信息安全保护，防范诈骗行为。

如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请直接向我咨询。作为专业律师，我将竭诚为你提供专业的法律服务。