催收发短信威胁要到公司，这种行为可能涉及违法，你可以采取以下措施来应对：
一、法律分析
催收行为的合法性边界：
- 催收行为本身并不违法，但必须遵守法律法规，不得采取暴力、威胁、恐吓等非法手段进行催收。
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。若催收行为构成威胁，则可能面临行政处罚。
- 若催收行为涉及侮辱、诽谤等，还可能触犯《中华人民共和国刑法》中关于侮辱罪、诽谤罪的规定，需承担刑事责任。
催收行为对公司的影响：
- 催收人员到公司进行威胁，不仅可能干扰公司的正常经营秩序，还可能对公司声誉造成负面影响。
- 公司有权维护自身合法权益，包括要求催收人员停止非法行为，并有权向相关部门投诉或报警。
二、应对措施
保留证据：
- 立即保存催收人员发送的威胁短信，包括短信内容、发送时间、发送号码等关键信息。
- 若可能，录制催收人员到公司威胁的现场视频或音频，作为后续维权的证据。
与公司沟通：
- 及时向公司管理层报告此事，说明情况，并请求公司采取措施保护员工权益和公司正常经营秩序。
- 公司可以安排安保人员加强公司周边的安全防范，防止催收人员再次到访。
向相关部门投诉或报警：
- 若催收行为构成威胁或骚扰，可以向当地公安机关报警，请求警方介入调查处理。
- 同时，也可以向当地银保监会或相关金融监管部门投诉，反映催收人员的非法行为，要求相关部门进行调查和处罚。
寻求法律援助：
- 若催收行为给你造成了实际损失或精神损害，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担赔偿责任。
- 在此过程中，你可以咨询专业律师，了解自身权益和维权途径，确保维权行动的合法性和有效性。
三、后续注意事项
保持冷静：
- 面对催收人员的威胁和骚扰，保持冷静和理智，不要与催收人员发生冲突或争执。
及时沟通：
- 与公司、警方和相关部门保持及时沟通，及时了解事件进展和处理结果。
加强防范：
- 在日常生活中加强个人信息安全防范，避免个人信息泄露给不法分子可乘之机。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。我将根据你的具体情况，为你提供专业、全面的法律建议和支持。