便利店购买一瓶水不给小票的行为，可能涉及违法，但需分情况讨论：

1. 从消费者权益保护角度
   根据《消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或服务时，应当按照国家规定或交易习惯向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。若消费者索要，经营者必须出具。因此，若您主动要求便利店提供小票，而对方拒绝，则属于违法行为，您有权向市场监管部门投诉或通过法律途径维权。

2. 从税务合规角度
   根据《税收征收管理法》及发票管理办法，销售商品、提供服务的单位和个人，对外发生经营业务收取款项时，应向付款方开具发票。便利店未主动开具小票（尤其是未开具正规发票）可能涉嫌偷逃税款，税务机关可依法追缴税款、加收滞纳金，并处罚款。但需注意，若便利店已通过收银系统记录交易但未打印小票，且未逃避纳税义务，则可能不构成违法。

3. 从实际维权角度
   若您未主动索要小票，便利店未提供的行为虽不符合“交易习惯”，但法律未明确规定经营者必须主动出具。此时，您难以直接主张便利店违法，但可通过以下方式保障权益：

   • 索要小票时明确要求，若遭拒可保留付款记录（如支付凭证、监控录像等）作为证据；
     
   • 若因无小票导致商品质量问题无法维权（如无法证明购买来源），可依据《消费者权益保护法》第二十四条要求退货、更换或修理。

建议：若您需要小票作为报销凭证或维权依据，购买时应主动索要；若便利店拒绝，可向当地市场监管部门（12315）或税务机关举报。如有其他消费纠纷，欢迎直接向我咨询。