对于不带头盔的第一次违法行为，法律并未强制规定是给予警告还是罚款。根据《道路交通安全法》的相关规定，交警可以根据现场情况，选择对你处警告或者二十元以上二百元以下的罚款。如果你收到了罚款的行政处罚决定书，那么就需要在15日内向指定的银行或通过网上渠道缴纳罚款。

值得注意的是，如果你选择不缴纳罚款，可能会面临一系列不利的法律后果。例如，每日将按罚款数额的百分之三加处罚款（但加处罚款的数额不得超过原罚款数额），长期不缴纳还会影响个人信用，甚至可能导致驾照暂扣、车辆没收等严重后果。

因此，我建议你如果因为未带头盔被罚款，应及时履行缴纳义务，避免不必要的法律后果。同时，为了自身安全考虑，也强烈建议你在骑行过程中始终佩戴头盔。

最后，如果你对罚款决定有异议，可以选择申请行政复议或者提起行政诉讼来维护自己的合法权益。但在复议或诉讼期间，罚款决定一般不停止执行，所以最好还是按决定来履行，避免不必要的麻烦。