核心前提：用户询问的是商场因女员工不扎头发而进行罚款是否合法。

结论前置：

1. 一般情况下，商场因女员工不扎头发而罚款可能不合法。
2. 但在特定情况下，如果商场有明确的规章制度且该制度合法合理，罚款可能被视为合法管理手段。

详细分析：

1. 一般情况下不合法：

   • 根据《中华人民共和国劳动法》及相关规定，用人单位不得随意对劳动者进行罚款。罚款是一种行政处罚手段，只能由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。商场作为用人单位，并不具备行政处罚权，因此一般情况下不能对员工进行罚款。
   • 如果商场因女员工不扎头发而罚款，这可能被视为对员工个人形象的过度干预，且没有法律依据支持这种罚款行为。员工有权拒绝接受这种不合理的罚款。

2. 特定情况下可能合法：

   • 如果商场有明确的规章制度，且该制度在制定过程中遵循了民主程序（如与员工代表协商、公示等），同时内容合法合理（如为了维护商场形象、保障食品安全等），那么员工应当遵守这些规章制度。
   • 在这种情况下，如果女员工不扎头发违反了商场的规章制度，且该规章制度中明确规定了相应的处罚措施（包括罚款），那么商场在遵循法定程序的前提下，可能对员工进行罚款。但需要注意的是，罚款的金额和方式应当合理，不能过分苛刻或侵犯员工的合法权益。

建议：

• 如果女员工认为商场的罚款行为不合法，可以向商场提出异议，并要求商场提供罚款的法律依据和规章制度依据。
• 如果商场无法提供合法依据，女员工可以向当地劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁，以维护自己的合法权益。
• 如有任何法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。