这种情况可能不合法。针对您提出的问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 不动产相邻关系与合法权益

根据《中华人民共和国民法典》第二百八十八条的规定：“不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。”这意味着，作为不动产的相邻方，在安装和使用热风机等设备时，应当考虑到对相邻不动产权利人的影响，不得损害其合法权益。

• 实例说明：如果您的热风机产生的热风或噪声对小巷中的行人或相邻房屋内的居民造成了干扰或不便，那么就可能违反了上述原则，损害了他们的合法权益。

二. 热风机安装的具体规定

虽然法律没有直接规定农村自建房外墙不能挂热风机，但热风机作为可能产生噪声、热污染的设备，其安装和使用应当符合相关的环保和噪声污染规定。

1. 噪声污染规定：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于社会生活噪声污染防治的规定，如果热风机产生的噪声干扰了他人的正常生活，可能会面临法律后果。

2. 环保标准：热风机在运行过程中可能会产生热污染或排放废气，这应当符合当地的环保标准。如果违反了相关环保法规，同样可能面临法律责任。

三. 土地使用权与规划许可

如果小巷的土地使用权不属于您，那么您在外墙上挂热风机还可能涉及到土地使用权和规划许可的问题。根据《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，任何单位和个人使用土地都必须符合土地利用总体规划和城乡规划，并依法取得土地使用权。

• 实例说明：如果小巷的土地使用权属于他人或公共所有，而您未经许可就在外墙上挂热风机，那么就可能违反了土地管理和规划许可的相关规定。

四. 建议与结论

1. 进行协商：首先，建议您与小巷的相邻方进行友好协商，了解他们的具体诉求和担忧，并尝试寻找双方都能接受的解决方案。

2. 调整安装位置：如果可能的话，您可以考虑将热风机调整到一个对相邻方影响较小的位置，或者采取其他隔音、隔热措施来减少对相邻方的影响。

3. 咨询相关部门：如果您对热风机的安装和使用存在疑问，或者与相邻方无法达成一致意见，建议您咨询当地环保、规划等相关部门，了解具体的法律法规和安装要求。

我的观点是，在农村自建房墙外是别人的小巷的情况下，外墙挂热风机对他人有危害可能是不合法的。您应当充分考虑到相邻方的合法权益和当地的法律法规要求，妥善处理这一问题。如有进一步需要，您可以继续咨询我。