核心结论：若工伤后自行进行康复训练但缺乏证明，可通过补充证据、与单位或社保部门协商、申请劳动能力复查鉴定或通过法律途径解决，具体如下：

1. 尝试补充相关证据
   • 收集康复训练的间接证据：虽然可能没有直接的医疗证明，但可以收集其他能间接证明康复训练情况的证据。比如，购买康复训练器材的发票，这能表明你为了康复进行了相应的投入；如果有参加一些非医疗机构的康复训练课程，保留课程合同、缴费凭证以及课程安排等资料；还可以寻找一起进行康复训练的伙伴，让他们作为证人出具书面证言，证明你确实进行了康复训练以及训练的大致情况和效果。
   • 整理自身康复情况的记录：自己详细记录康复训练的过程和效果，包括训练的时间、频率、具体项目，以及身体机能的改善情况等。例如，原本受伤后无法正常行走，经过一段时间训练后可以行走一定距离，这些记录虽然主观性较强，但结合其他证据也能在一定程度上说明问题。同时，可以拍摄一些康复训练过程中的照片或视频，直观展示自己的训练状态。
2. 与用人单位和社保部门沟通协商
   • 向用人单位说明情况：主动与用人单位的人力资源部门或相关负责人沟通，详细阐述自己进行康复训练的必要性以及目前的康复进展。提供上述收集到的间接证据，争取用人单位的理解和支持。用人单位在工伤处理中起着重要的作用，他们可能会协助你向社保部门说明情况，或者在你与社保部门沟通时提供必要的帮助。
   • 与社保部门积极沟通：向当地的社会保险经办机构反映自己没有康复训练证明的困难，提交补充的证据材料，说明自己确实进行了有效的康复训练。社保部门在审核工伤待遇时，会综合考虑各种因素。如果能够提供足够有说服力的证据，他们可能会认可你的康复训练情况，并按照规定给予相应的工伤待遇。
3. 申请劳动能力复查鉴定
   • 了解复查鉴定条件：根据相关规定，自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。如果你认为经过自行康复训练后，自己的劳动能力有所恢复或改变，符合复查鉴定的条件，就可以提出申请。
   • 准备复查鉴定材料：除了之前收集的康复训练相关证据外，还需要准备工伤认定决定书、原劳动能力鉴定结论书、身份证等相关材料的原件及复印件。在申请时，要详细说明申请复查鉴定的原因，即自行进行康复训练后身体状况和劳动能力的变化情况。通过劳动能力复查鉴定，可以重新确定你的伤残等级，从而为后续的工伤待遇调整提供依据。
4. 通过法律途径解决
   • 咨询律师并准备诉讼材料：如果与用人单位和社保部门的沟通协商没有取得理想的结果，可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。咨询专业律师，向律师详细介绍自己的工伤情况、康复训练情况以及与用人单位和社保部门的沟通情况等。律师会根据具体情况为你分析案件的可行性，并指导你准备相关的诉讼材料，如起诉状、证据清单等。
   • 提起行政诉讼或民事诉讼：如果对社保部门作出的工伤待遇决定不服，可以向人民法院提起行政诉讼，要求法院撤销或变更社保部门的不当决定。如果是与用人单位在工伤待遇支付等方面存在争议，可以提起民事诉讼，要求用人单位按照法律规定支付相应的工伤待遇。在诉讼过程中，要充分运用收集到的证据，证明自己进行康复训练的事实以及应获得的工伤待遇。