结论前置：若你在电商购物中未收到货物且商家拒绝退款，商家的行为是否合法需视具体情况而定。但通常情况下，你有权要求退款，商家无正当理由拒绝退款是不合法的。以下是详细分析和建议：
一、商家的行为是否合法
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十三条：经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款；并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。在你未收到货物的情况下，商家未按照约定提供商品，你有权要求退款。
平台规则：大多数电商平台都有明确的退款政策，规定在买家未收到货物的情况下，有权申请退款。商家应遵守平台规则，无正当理由拒绝退款可能违反平台规定。
二、你应该采取的措施
与商家再次沟通：
- 保持冷静：首先，尝试与商家进行再次沟通，了解拒绝退款的具体原因。可能是物流信息更新延迟、订单处理中的误会或其他特殊情况。
- 提供证据：向商家展示相关证据，如物流跟踪记录显示未签收、订单状态截图等，以证明你确实未收到货物。
- 寻求解决方案：提出合理的解决方案，如延长等待时间、重新发货或立即退款等，看是否能达成一致。
联系电商平台客服介入：
- 提交投诉：如果与商家的沟通无果，可以联系电商平台的官方客服，提交详细的投诉说明和相关证据。
- 要求平台协助：请求平台根据交易规则和消费者权益保护政策，对纠纷进行调查和调解，促使商家解决问题。
- 关注处理进度：保持与平台客服的沟通，及时了解投诉处理的进展情况。
申请电商平台介入仲裁（如适用）：
- 查看平台规则：部分电商平台设有专门的纠纷解决机制，允许消费者在特定条件下申请平台介入仲裁。
- 提交仲裁申请：按照平台规定的流程和要求，提交仲裁申请及相关证据材料。
- 接受仲裁结果：平台将根据双方提供的证据和规则作出裁决，你应尊重并接受仲裁结果。
向相关部门投诉举报：
- 向消费者协会投诉：如果问题仍未得到解决，可以向当地的消费者协会进行投诉，寻求其帮助和支持。
- 向市场监管部门举报：对于涉嫌违法违规的行为，如虚假宣传、欺诈销售等，可以向市场监督管理部门进行举报。
- 保留证据：在投诉举报过程中，务必保留好所有相关的交易记录、聊天记录、物流信息等证据材料。
考虑法律途径维权：
- 咨询律师（此处即向我咨询）：如果涉及较大金额或严重侵权的情况，可以向我咨询，了解自己的法律权益和可行的诉讼途径。
- 提起诉讼：在律师的指导下，准备充分的证据材料并向法院提起诉讼，通过司法程序维护自己的合法权益。
三、全程保留证据的重要性
在整个维权过程中，务必保留好所有相关证据，包括但不限于聊天记录、订单截图、物流信息、支付记录等。这些证据是证明自身权益的关键，也是维权成功的有力支撑。
总结：面对未收到货且商家拒绝退款的情况，你应首先尝试与商家沟通协商，并寻求平台介入。若问题仍未解决，可依据相关法律法规和平台规则进一步维权，甚至通过法律途径解决。在整个过程中，保留好所有相关证据至关重要。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。