针对您提出的“未收到货商家不给退款怎么办”的问题，以下是一些详细的建议来帮助您解决这一困扰：

一、保留关键证据

首先，您需要保留与购物相关的所有关键证据。这些证据包括但不限于购物订单截图、支付凭证、与商家的聊天记录（特别是关于未收到货及退款事宜的沟通）、物流信息（显示货物并未被您签收的状态）等。这些证据在后续与商家沟通、向平台投诉或采取法律途径时都至关重要。

二、与商家多渠道沟通

接下来，尝试通过多种渠道与商家进行沟通。您可以通过购物平台的聊天窗口、商家的客服电话、电子邮件等方式，清晰、准确地向商家说明您未收到货物的情况，并要求其尽快处理退款。在沟通过程中，务必保持冷静和理性，同时保留好所有的沟通记录。

三、向购物平台投诉

如果与商家的沟通无果，您可以向购物平台投诉。在投诉时，提供您之前保留的所有证据，并详细阐述事情经过。购物平台通常有相应的规则和流程来保障消费者的权益，他们会根据具体情况介入调查并协助处理退款。

四、向消费者协会或监管部门投诉

如果购物平台无法解决问题，您还可以考虑向消费者协会或相关监管部门投诉。消费者协会可以提供调解服务，而监管部门则有权对商家的违规行为进行查处。在投诉时，同样需要提供详细的证据和事情经过。

五、通过法律途径维权

在必要时，您可以通过法律途径来维护自己的权益。如果商家拒绝退款并给您造成了经济损失，您可以向法院提起诉讼，要求商家退款并承担相应损失。在提起诉讼前，建议咨询专业律师以了解相关法律规定和诉讼程序。

综上所述，面对未收到货商家不给退款的情况，您应该保留关键证据、与商家多渠道沟通、向购物平台投诉、向消费者协会或监管部门投诉，并在必要时通过法律途径维权。希望这些建议能够帮助您解决问题并维护自己的合法权益。