在消费者未收到货且商家拒绝退货的情况下，商家的行为通常构成违约，属于违法，但特殊情况下商家可能不承担全部责任。以下是对此问题的详细分析：

一般情形下商家行为构成违约违法

1. 合同关系与违约责任：

   • 在货物买卖合同中，消费者支付货款后，商家有义务按时交付商品。若商家未发货且拒绝退款，即违反了合同约定。
   • 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。因此，商家拒绝退款的行为构成违约，属于违法。

2. 消费者权益保护：

   • 《中华人民共和国消费者权益保护法》明确规定，经营者提供商品或服务造成消费者财产损害的，应承担相应的民事责任，包括退还货款等。
   • 商家未发货且拒绝退款的行为损害了消费者的财产权益，消费者有权要求其退款。

特殊情况商家可能不构成违法

1. 不可抗力因素：

   • 若因不可抗力事件（如自然灾害、政府行为等）导致商品无法按时交付，商家可以部分或全部免除责任。
   • 但商家需及时通知消费者并提供相关证明。例如，因突发洪水导致物流中断，商家已告知消费者并承诺恢复运输后尽快发货，此时若消费者要求退款而商家拒绝，不一定构成违法。

2. 消费者自身原因：

   • 若消费者提供了错误的收货地址、联系方式等，且商家已尽到合理的提醒和告知义务，那么商家拒绝退款可能具有一定的合理性。
   • 然而，商家仍应积极与消费者协商解决问题，避免直接拒绝退款。

消费者应对策略

1. 协商解决：

   • 首先尝试与商家进行友好协商，寻求解决方案。可以明确表达自己的诉求，如要求商家尽快发货或退款。

2. 投诉维权：

   • 若协商无果，消费者可以向消费者协会、市场监督管理部门等相关机构投诉，要求商家承担违约责任并退还钱款。
   • 投诉时，消费者应提供相关证据，如订单信息、支付记录、与商家的沟通记录等。

3. 法律途径：

   • 在必要时，消费者可以通过仲裁或诉讼等法律途径来维护自己的合法权益。
   • 这包括向平台客服投诉举报商家、致电“12315”消费者申诉举报热线或前往当地消费者协会进行投诉维权等。

举例说明：假设消费者在某电商平台购买了一件商品，但商家一直未发货。消费者多次联系商家要求发货或退款，但商家均拒绝处理。此时，消费者可以先尝试与商家协商解决，若协商无果，可以向电商平台投诉并要求平台介入处理。如果平台处理无果，消费者还可以向消费者协会或市场监督管理部门投诉，甚至通过法律途径来维护自己的权益。

总结与建议：在大多数情况下，商家拒绝退款构成违约行为，属于违法。但特殊情况下，商家可能不承担全部责任。无论如何，消费者都应积极维护自己的权益，通过协商、投诉或法律途径来解决问题。如果你在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。