结论：针对城管扣押煤气罐未出具文书的情况，有权责令其马上返还的部门主要是作出扣押决定的行政机关的上级机关或者同级人民政府，同时，复议机关在复议过程中也有权作出相关决定。此外，若城管的行为违法，人民法院在行政诉讼中也可判决返还。

分析说明：

1. 行政机关的上级机关或同级人民政府：

   • 根据《中华人民共和国行政强制法》的相关规定，行政机关在实施行政强制措施时，应当遵循法定程序，包括出具书面决定等。若城管在扣押煤气罐时未出具文书，这可能构成程序违法。
   • 在此情况下，作出扣押决定的行政机关的上级机关或者同级人民政府有权对下级行政机关的违法行为进行监督，并可以责令其改正，包括返还被违法扣押的物品。

2. 复议机关：

   • 如果当事人对城管的扣押行为不服，可以依法申请行政复议。
   • 复议机关在受理复议申请后，会对原行政行为的合法性进行审查。若发现城管未出具文书等程序违法情形，复议机关有权作出撤销、变更或确认违法等复议决定，并可以责令城管返还被扣押的煤气罐。

3. 人民法院：

   • 当事人若对城管的扣押行为或复议决定不服，还可以依法提起行政诉讼。
   • 人民法院在审理行政诉讼案件时，会对行政行为的合法性进行全面审查。若判决城管的行为违法，人民法院有权判决其返还被扣押的煤气罐，并可能要求其承担相应的赔偿责任。

行动建议：

• 收集证据：首先，您应收集相关证据，如煤气罐被扣押的现场照片、视频、证人证言等，以证明城管未出具文书的事实。
• 申请复议或提起诉讼：根据具体情况，您可以选择向作出扣押决定的行政机关的上级机关或同级人民政府申请复议，或者直接向人民法院提起行政诉讼。
• 寻求法律援助：在处理此类法律事务时，建议您寻求专业律师的帮助，以确保您的权益得到充分保障。

后续思考：

• 在处理此类行政纠纷时，了解并熟悉相关法律法规和程序至关重要。这有助于您更好地维护自己的合法权益，并避免不必要的法律风险。
• 同时，您也应关注行政机关的执法行为是否合法合规，对于发现的违法行为，应及时向相关部门反映并寻求解决。