关于实习是否要建立劳动关系的问题，这实际上取决于实习生的具体身份和实习的目的与性质。

首先，如果实习生的身份为在校生，且主要是利用业余时间进行勤工助学，那么根据劳动部《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》，这种情况通常不视为就业，与实习单位之间并未建立劳动关系，而是建立了一种劳务关系。在这种情况下，双方可以不签订劳动合同，而是根据实习协议或者口头约定来确定各自的权利和义务。

然而，如果实习生虽然尚未毕业，但已经完成了全部学业，即将步入社会，且其到单位实习的目的是为了就业而非学习，那么在这种情况下，双方就应聘、录用等事宜达成一致后，应当认定双方之间形成的是劳动关系。这意味着实习生将享有劳动法规定的各项权益，如获得劳动报酬、享受社会保险等，同时用人单位也需要承担相应的法律责任，如按时支付工资、提供安全的工作环境等。

以您提供的案例为例，魏某某虽然是在校大学生，但他在入职某建筑公司时，已经具备了劳动能力，且其见习期间遵循了公司的规章制度、接受了公司的管理、从事了公司所安排的工作，并获得了经济报酬。因此，法院判决确认魏某某与某建筑公司之间存在劳动关系。

总的来说，实习是否要建立劳动关系，需要根据实习生的具体身份和实习的目的与性质来判断。如果实习生是在校生且主要是为了勤工助学，那么双方建立的是劳务关系；如果实习生已经完成学业且目的是为了就业，那么双方建立的是劳动关系。无论哪种情况，劳资双方都应提高法律意识，妥善保存入职及在职的相关资料，及时签订书面实习协议或者劳动合同，以明确双方权利和义务，保护自身合法权益。