卖方因未付款不给买方开发票是违法的。以下是对此问题的详细解析：

一、法律依据

1. 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：明确规定了销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务并收取款项时，收款方必须向付款方开具发票。这一规定是强制性的，不因付款与否而改变。

2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条：也强调了经营者提供商品或服务时，有义务按国家规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据，且不得拒绝消费者的索要。

3. 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第二款：同样规定了购销商品、提供或接受服务及其他经营活动中，应按规定开具、使用、取得发票。

二、违法后果

1. 法律责任：如果卖方未按规定开具发票，税务机关将责令其改正，并可处以罚款。罚款金额根据违规情节的严重程度而定，可能高达1万元或更多。

2. 逃税风险：更为严重的是，如果卖方通过不开发票来隐瞒收入，进而达到不缴或少缴应纳税款的目的，这种行为将构成逃税违法行为。税务机关将追缴其不缴或少缴的税款及滞纳金，并处以不缴或少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

3. 消费者权益受损：不开发票还可能导致买方无法享受正常的售后服务或权益保障。例如，在商品出现质量问题时，发票是维权的重要依据。

三、消费者权益保护

1. 要求开具发票：作为买方，在购买商品或接受服务时，有权要求卖方开具发票。这是买方的合法权益，卖方不得拒绝。

2. 投诉渠道：如果卖方拒绝开具发票，买方可以向税务机关或消费者权益保护机构投诉。这些机构将对投诉进行调查，并根据调查结果对卖方采取相应处罚措施。

3. 保留证据：在交易过程中，买方应保留好相关消费凭证，如收银小票、交易记录等。这些证据在后续投诉和维权过程中将起到重要作用。

四、实际应用指导

1. 主动索要发票：作为买方，应主动向卖方索要发票，以确保自身权益不受损害。不要因为卖方以未付款为由拒绝开具发票而放弃自己的权益。

2. 及时投诉：如果遇到卖方拒绝开具发票的情况，买方应及时向税务机关或消费者权益保护机构投诉。这些机构将依法维护买方的合法权益，并对卖方进行处罚。

综上所述，卖方因未付款不给买方开发票是违法的。买方应依法维护自己的权益，主动索要发票，并在必要时向相关部门寻求帮助和支持。同时，卖方也应严格遵守相关法律法规，主动开具发票，以维护良好的税收秩序和消费者权益。