结论前置：行政处罚不开处罚书，一般不可以直接要回罚款，但可以通过合法途径维护自身权益，要求撤销处罚决定并退还罚款。以下从不同角度为你详细分析：

1. 从行政处罚的法定程序角度
   • 根据我国《行政处罚法》的规定，行政机关在作出行政处罚决定时，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书是行政机关对违法行为人作出行政处罚的正式法律文书，它载明了违法事实、处罚依据、处罚种类和幅度等重要内容，是行政处罚合法性的重要体现。
   • 如果行政机关没有开具处罚书就收取罚款，这属于程序违法。因为处罚书不仅是告知被处罚人权利义务的依据，也是后续行政复议或行政诉讼中的重要证据。没有处罚书，被处罚人难以了解自己被处罚的具体原因和依据，也无法有效行使自己的陈述、申辩、申请复议或提起诉讼等权利。
   • 在这种情况下，虽然不能直接要回罚款，但被处罚人可以以行政机关程序违法为由，向其上级行政机关或者同级人民政府提出行政复议申请，要求撤销该行政处罚决定，并退还已缴纳的罚款。如果对行政复议结果不服，还可以在法定期限内向人民法院提起行政诉讼。
2. 从证据角度
   • 罚款的缴纳应当有合法的凭证，如罚款收据等。但如果仅有罚款收据而没有行政处罚决定书，在证明行政处罚合法性方面存在瑕疵。因为罚款收据只能证明被处罚人缴纳了款项，但不能证明该罚款的征收是合法、合理的。
   • 被处罚人可以收集其他相关证据，如与行政机关工作人员的沟通记录、现场情况等，以证明行政机关未依法开具处罚书的事实。然后凭借这些证据，通过行政复议或行政诉讼等途径，要求确认行政处罚无效，并退还罚款。
3. 从行政机关的自我纠错角度
   • 行政机关发现自身在行政处罚过程中存在程序违法等错误时，有义务自行纠正。如果被处罚人向行政机关指出其未开具处罚书的问题，行政机关经过核实后，可能会认识到自己的错误，主动撤销处罚决定并退还罚款。
   • 不过，这种情况并不是必然的，行政机关可能会以各种理由拒绝纠正。此时，被处罚人就需要通过行政复议或行政诉讼等法律途径来维护自己的合法权益。

建议：如果你遇到了行政处罚不开处罚书的情况，要及时收集相关证据，如缴费凭证、与行政机关沟通的记录等。然后可以先向作出处罚决定的行政机关的上级部门反映情况，要求其依法处理；如果得不到满意的解决，可以在法定期限内申请行政复议或者提起行政诉讼。如果你还有其他疑问或需要进一步的帮助，可以直接向我咨询。