结论：超市把人关住并罚款1万元的行为是违法的。超市本身没有罚款和限制人身自由的权力，对于盗窃行为，应由公安机关依法处理。

详细分析：

1. 超市罚款权力的缺失：

   • 罚款属于行政处罚措施，根据相关法律法规，只有特定的行政机关，如公安机关、市场监管部门等，才有权力作出罚款的决定。超市作为商业机构，并不具备这样的行政处罚权。因此，超市所谓的“罚款”行为，从法律角度来说，是无权行为，消费者可以拒绝缴纳，已缴纳的也可以要求返还。

2. 超市限制人身自由的违法性：

   • 超市在发现盗窃行为后，无权将行为人关住或限制其人身自由。这种行为可能构成非法拘禁，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，将面临刑事处罚。

3. 盗窃行为的法律后果：

   • 盗窃行为本身是违法的，根据盗窃财物的价值及情节轻重，行为人可能面临治安管理处罚或刑事处罚。
   • 若盗窃财物价值较小、情节较轻，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条，将处五日以上十日以下拘留，并可并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，并可并处一千元以下罚款。
   • 若盗窃财物价值达到当地规定的盗窃罪立案标准（一般为一千元至三千元以上），则可能构成盗窃罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

4. 合法处理方式：

   • 超市在发现盗窃行为后，应通过报警等合法途径解决，由公安机关依法处理。超市可以配合公安机关的调查，提供相关证据和信息。
   • 行为人应配合相关部门的调查，如实陈述事实，争取从轻处理。如果行为人认识到自己的错误并主动赔偿损失，也可能在法律上得到一定的宽大处理。

建议与提醒：

• 作为消费者，应遵守法律法规，不触碰法律红线，避免盗窃等违法行为的发生。
• 如果遇到超市等商业机构的不当处理行为，如私自罚款或限制人身自由等，应及时向公安机关报案或寻求法律援助。
• 超市等商业机构也应加强安全管理，提高防范意识，同时遵守法律法规，不得侵犯消费者的合法权益。

综上所述，超市把人关住并罚款1万元的行为是违法的。超市应依法处理盗窃行为，通过报警等合法途径解决，而不是采取私自罚款或限制人身自由等不当行为。