结论：周末不加班本身并不直接构成可以向劳动局投诉的法定理由，但若领导因此对您进行不公正对待或存在其他违法行为，您可以向劳动局寻求帮助。以下是对此问题的详细分析：
一、周末不加班的合法性
加班自愿原则：根据《劳动法》及相关规定，员工有权拒绝非法定情形的加班。除非存在紧急情况或特殊任务需要，且用人单位已按照法律规定支付加班费或安排补休，否则员工有权拒绝周末加班。因此，您选择周末不加班，是您的合法权益。
领导针对与加班无关：领导针对您个人，并非因为您拒绝加班这一行为本身违法或不当，而是可能出于其他原因。如果领导因此对您进行不公正对待，如降薪、解雇、恶意调岗等，这些行为可能构成违法，您可以向劳动局投诉。
二、可能涉及的违法行为及投诉途径
不公正对待：如果领导因为您拒绝周末加班而对您进行不公正对待，如恶意降薪、解雇、调岗等，这些行为可能违反了《劳动法》中关于平等就业和反对歧视的规定。您可以向当地劳动局投诉，要求劳动局介入调查并维护您的合法权益。
未支付加班费或未安排补休：如果用人单位在您平时加班时未支付加班费或未安排补休，这也违反了《劳动法》的相关规定。根据《劳动法》第四十四条，用人单位安排劳动者延长工作时间的，应支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，应支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。您可以向劳动局投诉，要求用人单位支付应得的加班费或安排补休。
三、建议与行动步骤
收集证据：在投诉前，建议您收集相关证据，如加班记录、工资单、领导针对您的言行记录等，以证明您的权益受到了侵害。
与用人单位协商：在投诉前，您可以尝试与用人单位进行协商，寻求和解。如果协商无果，再考虑向劳动局投诉。
向劳动局投诉：如果协商无果，您可以向当地劳动局投诉，提交相关证据和投诉材料。劳动局将依法进行调查处理，并维护您的合法权益。
四、注意事项
保持冷静与理性：在处理此类纠纷时，请保持冷静与理性，避免情绪化行为。通过合法途径维护自己的权益是最有效的方式。
了解法律程序：在投诉前，建议您了解相关的法律程序和规定，以便更好地维护自己的权益。如果您对法律程序不熟悉，可以咨询专业律师或法律援助机构。
如果您在处理此类纠纷时遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我将根据您的具体情况，为您提供专业的法律建议和支持。