祖父母去世，公司不给丧假并不直接构成违法，但具体情况需结合法律法规、地方政策及公司规章制度综合判断。以下是对此问题的详细分析：
法律法规层面
国家层面规定：
- 根据《中华人民共和国劳动法》第五十一条，劳动者在丧假期间享有带薪休假的权利，但该条款并未明确规定丧假的具体范围和对象。
- 国家劳动总局、财政部《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定》明确指出，丧假是给予职工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡时的假期。祖父母并不属于此范畴内的直系亲属。
地方政策差异：
- 部分地方政府或劳动部门可能出台了扩大丧假范围的规范性文件，如将祖父母、外祖父母去世也纳入丧假范围。若所在地区有这样的规定，公司不给丧假则可能违反当地政策。但目前，并未有普遍适用的地方性法规明确将祖父母去世纳入丧假范围。
公司规章制度层面
- 有明确规定：如果公司的规章制度中明确规定了员工祖父母去世时可以享有丧假，那么公司应当遵守这一规定，否则即违反了公司自己的规则。
- 无明确规定：若公司规章制度中没有提及此类情况，公司则有权根据实际情况和人性化管理原则来决定是否给予丧假。在这种情况下，不给丧假并不直接构成违法，但可能影响员工的工作积极性和公司的整体形象。
员工权益保护与建议
- 沟通协商：员工可以与公司进行沟通协商，说明实际情况和需求，争取公司的理解和支持。在沟通过程中，可以引用相关法律法规和公司规章制度，以增强说服力。
- 了解地方政策：员工可以了解所在地区是否有关于扩大丧假范围的规范性文件，以便在必要时向公司提出合理诉求。
- 保留证据：在申请丧假及后续处理过程中，员工应妥善保留与公司沟通的记录、请假条等相关证据，以备不时之需。这些证据在维护员工权益时可能起到关键作用。
可能的法律后果
- 若公司无故不批丧假且给员工造成损害（如影响员工心情、导致员工无法及时处理丧事等），员工可以根据《劳动保障监察条例》等相关法律法规，要求公司承担赔偿责任。但这一过程可能需要员工提供充分的证据来证明公司的过错和自身的损失。
总结与建议：祖父母去世时，公司不给丧假并不直接构成违法。但员工可以与公司进行沟通协商，了解地方政策，并保留相关证据以维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。