特种设备行政处罚过程中，并非必须开具监察指令书，但特定情形下监管部门会依法下达该指令书以责令改正违法行为。以下从不同角度为您详细分析：

监察指令书的法律定位与作用

根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规，监察指令书是特种设备安全监督管理部门在监督检查过程中，发现特种设备生产、经营、使用单位存在违法行为或安全隐患时，依法下达的责令改正文书。其核心作用在于：

1. 及时纠正违法行为：通过明确指出违法行为，要求责任单位立即或限期改正，防止事故发生。
2. 固定证据：作为后续行政处罚的重要依据，证明监管部门已履行告知义务。
3. 保障程序合法性：确保行政处罚过程符合法定程序，避免因程序瑕疵导致处罚无效。

必须下达监察指令书的情形

在以下情形中，监管部门通常会依法下达监察指令书：

1. 存在重大安全隐患：如特种设备未办理使用登记、未经检验或检验不合格仍继续使用等。例如，在监利市市场监督管理局处理的案件中，当事人使用的电动葫芦门式起重机无法提供有效检验报告、操作人员证和使用登记证，监管部门当场下达了监察指令书，责令立即停止使用并申报检验。
2. 违法行为持续存在：如未按规定考核特种设备安全管理人员，且经责令后仍未整改。在浏阳市市场监督管理局处理的案件中，当事人未按规定考核场车安全总监和安全员，监管部门首次下达监察指令书后，当事人未在限期内完成整改，监管部门再次下达指令书并立案调查。
3. 需要立即停止使用：如使用未取得许可生产、国家明令淘汰或已经报废的特种设备。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条，此类行为需责令停止使用有关特种设备，并处以罚款。

可不下达监察指令书的情形

在以下情形中，监管部门可能直接作出行政处罚，而无需先行下达监察指令书：

1. 违法行为轻微且已及时改正：如当事人主动补办相关手续，消除安全隐患，且未造成危害后果的，监管部门可能依法从轻或减轻处罚，甚至不予处罚。
2. 紧急情况需立即处置：如特种设备存在严重事故隐患，可能危及人身安全，监管部门可依法采取查封、扣押等强制措施，而无需先行下达监察指令书。
3. 法律未明确要求：对于某些非重大、非持续性的违法行为，法律可能未明确要求监管部门必须下达监察指令书，此时监管部门可根据实际情况直接作出行政处罚。

法律建议与风险提示

1. 积极配合监管部门：如收到监察指令书，应立即停止违法行为，按照要求整改，并在规定期限内提交整改报告。
2. 主动消除隐患：在行政处罚过程中，主动消除或减轻违法行为危害后果的，可依法从轻或减轻处罚。
3. 依法行使权利：如对行政处罚决定不服，可在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼，维护自身合法权益。

温馨提示：特种设备安全关乎公共安全，使用单位应严格遵守相关法律法规，定期检验设备，培训操作人员，确保设备安全运行。如有任何法律疑问，欢迎随时向我咨询。