高速交警设置雪糕筒检查不违法。

在高速公路上，交警为了执行公务，如检查车辆、处理交通事故或进行交通管制等，有时会设置雪糕筒（即交通锥）来引导交通、警示驾驶者，并创建一个相对安全的工作环境。这种设置雪糕筒的行为，是交警在执行其法定职责的一部分，并不构成违法行为。

从法律角度来看，交警有权在必要时采取适当的交通管理措施，以确保道路安全和交通秩序。设置雪糕筒作为一种常见的交通管理措施，符合交警的职权范围。因此，只要交警在设置雪糕筒时遵循了相关的交通管理法规和程序，如确保雪糕筒的放置位置合理、设置了足够的警示标志等，那么这种行为就是合法的。

总的来说，高速交警设置雪糕筒检查并不违法，而是他们执行公务的一种常见方式。如果你在高速公路上遇到交警设置雪糕筒进行检查，请积极配合，并遵守交警的指示。如果你有任何疑问或需要帮助，可以直接向我咨询。