当消协要求商家退款而商家不执行时，作为消费者，您可以采取一系列措施来维护自己的合法权益。以下是一些具体的建议：

首先，您可以尝试与商家进行进一步的沟通和协商。清晰地向商家表明退款的原因和诉求，并强调消协已经介入并要求退款。在协商过程中，建议您保持冷静和理性，尽量通过沟通找到双方都能接受的解决方案。同时，务必保留好与商家的聊天记录、通话录音等证据，以备后续使用。

如果与商家的协商无果，您可以向交易平台反馈（若交易是通过第三方平台完成的）。提供交易凭证、沟通记录等相关信息，平台会依据其规则进行处理。这一步骤对于通过电商平台进行交易的消费者尤为重要。

接下来，您可以拨打12315向消费者协会投诉。详细说明消费过程、退款要求以及商家拒绝退款的情况。消费者协会通常会介入调解，并帮助消费者维护自身权益。在投诉时，请确保提供准确的信息和证据，以便消协能够更有效地进行调解。

此外，您还可以根据商品或服务类型向相关行政部门投诉。例如，如果您购买的是食品，可以向食品药品监督管理部门投诉；如果您购买的是电子产品，可以向质量技术监督部门投诉。这些行政部门有责任对商家的经营行为进行监管，并会依法处理商家的违法行为。

如果以上途径均无法解决退款问题，您可以考虑收集证据向法院提起诉讼。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者有权要求商家履行退货义务。如果商家拒绝履行，消费者可以通过法律手段维护自身权益。在提起诉讼前，请务必咨询专业律师并准备好充分的证据材料。

最后需要强调的是，商家拒绝退款可能会面临一系列的法律后果。包括受到工商行政管理部门或其他相关行政部门的处罚、被勒令停业整顿甚至吊销营业执照等。因此，作为消费者，在遇到商家拒绝退款的情况时，应勇敢站出来并通过合法途径维护自身权益。