面对小催使用私人号码发来的威胁恐吓短信，这确实是一个令人不安的情况，但请放心，我们可以采取一系列合法且有效的措施来应对。以下是我为您整理的详细建议：
一、首要行动：保留证据并立即报警
保留证据：
- 请您立即对威胁短信进行截屏，确保截图中包含发件号码、发送时间以及短信的具体内容。
- 如果可能的话，将手机中的短信记录导出为电子文档或打印出来，这样证据会更加完整和可靠。
- 请将证据妥善保存，避免丢失或被篡改，以备后续需要。
立即报警：
- 您可以拨打110报警电话，或者前往就近的派出所进行报案。
- 在报案时，请向警方详细描述您收到威胁短信的情况，包括短信的发送时间、频率、内容以及您认为可能的嫌疑人信息。
- 将您保留的短信证据提交给警方，这将有助于他们进行调查和取证。
二、进一步措施：向平台举报与寻求法律帮助
向平台举报：
- 如果您能够确定威胁短信是通过某个特定的通信服务平台发送的，可以向该平台进行举报。
- 提供相关证据，要求平台对发送威胁短信的账号进行调查和处理。
寻求法律帮助：
- 如果情况复杂或者威胁行为对您造成了实质性的损害（如精神损害、名誉受损等），我建议您咨询专业律师。
- 律师可以为您提供法律意见和支持，帮助您了解自己的权益和可能的法律途径。
- 在必要时，您可以委托律师代理提起民事诉讼，要求侵权人承担法律责任。
三、个人防护与注意事项
提高警惕：
- 在处理此类事件期间，请时刻保持警惕，注意自身及家人的安全。
- 如果感到不安或担心，可以考虑暂时更换居住地点或加强安全措施。
避免刺激对方：
- 请不要回应或挑衅发送威胁短信的人，以免激化矛盾或引发更严重的后果。
保护个人信息：
- 谨慎处理您的个人信息，避免将其泄露给不明身份的人员。
- 定期检查您的社交媒体和在线账户设置，确保只有授权的人员能够访问您的信息。
四、法律依据与后果说明
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，将面临拘留或罚款的处罚。情节较重的，处罚将更加严厉。
- 如果威胁恐吓行为情节恶劣，破坏社会秩序，还可能触犯《中华人民共和国刑法》，构成寻衅滋事罪，将面临更严重的法律后果。
综上所述，面对小催使用私人号码发来的威胁恐吓短信，您应保持冷静，立即报警并保留好相关证据。同时，您可以考虑向平台举报、寻求法律帮助，并在日常生活中加强个人防护意识。希望这些建议能够帮助您妥善处理这一问题。