面对私人号码发短信威胁恐吓的情况，你可以按照以下步骤处理：

1. 保留证据：

   • 立即对威胁恐吓的短信进行截图或拍照，确保短信内容、发送时间、发送号码等关键信息清晰可见。
   • 如果可能，将短信内容复制保存到电脑或其他安全存储设备中，以防手机丢失或损坏导致证据丢失。

2. 分析威胁性质：

   • 评估威胁的严重程度，判断是否涉及人身安全、财产安全等重大利益。
   • 如果威胁内容涉及具体行动计划，如“我将在某时某地对你进行伤害”，应立即视为紧急情况处理。

3. 采取初步应对措施：

   • 如果威胁不严重，但让你感到不安，可以考虑更换手机号码或设置短信拦截功能，减少骚扰。
   • 如果威胁严重，特别是涉及人身安全，应立即向当地公安机关报案，并提供保留的证据。

4. 寻求法律帮助：

   • 报警：向警方详细陈述情况，提交保留的证据，要求警方依法处理。警方会根据威胁的严重程度，决定是否立案侦查。
   • 民事诉讼：如果威胁行为给你造成了精神损害或其他损失，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求威胁者承担民事责任，如赔偿精神损失费等。
   • 申请保护令：在特定情况下，如威胁者持续骚扰且警方处理效果不佳时，你可以向法院申请保护令，要求威胁者停止骚扰行为。

5. 加强自我保护：

   • 在处理此类事件期间，注意保护个人隐私和安全，避免单独行动或前往偏僻地点。
   • 告知亲友你的情况，让他们在你需要时提供帮助和支持。

额外建议：

• 在处理过程中，保持冷静和理智，不要因情绪激动而做出过激行为。
• 与警方和法院保持沟通，及时了解案件进展和处理结果。
• 如果威胁者通过其他方式（如电话、社交媒体等）继续骚扰你，也应一并保留证据并报警处理。