面对被催收使用私人号码发短信威胁的情况，你可以按照以下清晰、详细的步骤来维护自己的合法权益：
一、保持冷静，收集并保留证据
短信内容：首先，不要惊慌或愤怒，冷静地保存所有威胁短信。可以通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到其他安全存储设备的方式，确保短信内容（包括发送号码、发送时间、具体文字内容）的完整保留。
通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，同样要保留通话记录。如果手机支持通话录音功能，可以开启录音以备后续需要。
二、判断短信性质和来源
区分合法与非法催收：合法催收通常会明确表明身份，内容主要是提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段，则属于非法催收。
查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实。
三、与相关方沟通协商
与债权方联系：如果确认是合法的债权债务关系，且你确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系。说明你的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
要求停止非法行为：对于非法催收短信，应明确向发送方表明态度，要求其立即停止威胁行为。告知对方这种行为可能涉及违法，你将保留追究其法律责任的权利。
四、采取必要措施保护自己
及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应立即向当地公安机关报案。提供相关证据，如短信截图、通话记录等，公安机关将会依法进行调查处理。
联系相关机构：如果催收行为与某金融机构相关，可以联系该机构的客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。同时，也可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。
五、寻求法律帮助
咨询律师：如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。携带所有保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
六、加强个人信息安全
保护信息：确保你的个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击不明来源的链接或下载未知应用。
综上所述，面对被催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、采取必要措施保护自己、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。