你可以通过以下方式维权：
保留证据：首先，务必保存好所有收到的威胁短信，包括短信内容、发送时间、发送号码等。这些证据将是你后续维权的重要依据。如果可能的话，还可以对短信进行截图或录像，确保证据的完整性和真实性。
报警处理：威胁短信可能构成对他人人身安全的威胁或骚扰，属于违法行为。你可以立即向当地公安机关报案，提供你所保存的证据，要求警方介入调查。警方会根据情况对发送者进行警告、罚款或拘留等处罚。
联系网贷平台：如果威胁短信与某个具体的网贷平台有关，你可以尝试联系该平台，告知他们你收到威胁短信的情况，并要求他们采取措施制止这种行为。网贷平台有责任确保其业务活动不侵犯他人的合法权益，包括不发送威胁或骚扰信息。
寻求法律援助：如果威胁短信持续不断，且对你的生活造成了严重影响，你可以考虑寻求法律援助。你可以咨询我，详细描述你的情况，我会根据你的具体情况为你提供专业的法律建议，包括是否需要起诉发送者、如何收集更多证据等。
注意个人信息安全：在处理此类事件时，也要注意保护自己的个人信息安全。不要随意向陌生人透露你的个人信息，包括身份证号码、银行卡号等敏感信息。如果怀疑个人信息已被泄露，应立即采取措施保护自己的账户安全，如更改密码、联系银行冻结账户等。