面对网贷用私人号码发短信威胁的情况，你可以采取以下措施来维护自身合法权益：

1. 立即保留证据：

   • 短信截图：对收到的威胁短信进行截图，确保截图内容清晰显示发送号码、短信内容及发送时间。
   • 通话录音：如果威胁方通过电话联系你，尽量使用手机录音功能记录通话内容，作为后续维权的重要证据。
   • 其他电子证据：如威胁方通过电子邮件、社交媒体等其他电子方式联系你，同样应截图并保存原始数据。

2. 冷静应对并告知违法性：

   • 保持冷静：避免被威胁信息激怒，以平和的态度应对，不要做出过激反应。
   • 明确告知：向威胁方明确指出其行为违反了《治安管理处罚法》及相关法律法规，要求其立即停止不当行为。

3. 与网贷平台及官方沟通：

   • 联系官方客服：通过正规渠道获取网贷平台的客服电话，向客服说明情况并提供保留的证据，要求平台规范催收行为，并调查威胁信息的来源。
   • 书面投诉：通过电子邮件、在线客服等形式向平台提交书面投诉，详细陈述遭遇的威胁情况，并提出明确要求，如停止威胁、道歉赔偿等。

4. 多渠道投诉与寻求帮助：

   • 金融监管机构：向银保监会或其派出机构、地方金融监督管理局投诉网贷平台的违规行为，要求监管部门介入调查并处理。
   • 互联网金融协会：作为行业自律组织，互联网金融协会可以受理对网贷平台的投诉举报，你可以通过其官方网站或相关渠道进行投诉。
   • 运营商与12321部门：针对电话、短信骚扰，你可以向电话运营商投诉，要求运营商对威胁号码进行封停或限制；同时，你也可以拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理中心电话进行投诉。
   • 警方介入：如果威胁信息涉及人身安全、敲诈勒索等犯罪行为，你应立即报警，并向警方提供保留的证据，以便警方及时介入调查。

5. 积极协商还款事宜：

   • 与平台协商：在保留证据并投诉的同时，你也可以主动与网贷平台协商还款事宜。提供真实的财务状况，与平台协商明确的还款时间表，展现你积极的还款态度。
   • 避免逃避：不要因为受到威胁而逃避还款责任，这可能会加重你的法律后果。积极与平台沟通，寻求合理的解决方案。

6. 保护个人信息与隐私：

   • 谨慎沟通：在与催收人员或网贷平台沟通时，谨慎保护个人信息，避免泄露过多敏感信息，防止被不法利用。
   • 设置防骚扰措施：利用手机功能限制陌生号码呼入，减少不必要的骚扰。同时，你也可以考虑更换手机号码或使用其他通讯方式，以降低被威胁的风险。

7. 调整心理状态：

   • 寻求支持：面对威胁和骚扰，你可能会感到焦虑、恐惧等负面情绪。与家人、朋友倾诉，寻求他们的支持和安慰，有助于你调整心理状态。
   • 专业心理咨询：如果负面情绪持续存在且影响正常生活，你可以考虑寻求专业心理咨询师的帮助，以获得更专业的心理支持和指导。

在采取上述措施时，你需要注意以下几点：

• 确保所有行动都在法律框架内进行，不要采取过激或违法的行为来应对威胁。
• 保留好所有相关证据，以便在后续维权过程中提供有力支持。
• 及时关注投诉和报警的处理进展，与相关部门保持沟通，确保问题得到妥善解决。

如果你在处理过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。作为专业律师，我将根据你的具体情况提供有针对性的法律建议和帮助。