结论：信访局先出具受理告知书，后又出具不予受理告知书，这一行为本身并不直接等同于需要承担赔偿责任。是否需要赔偿，需根据具体情况，结合信访事项的处理程序、不予受理的理由是否合法合规等因素综合判断。
分析如下：
信访事项的处理程序：
- 信访局在收到信访事项后，通常会先进行初步审查，并决定是否受理。如果决定受理，会出具受理告知书；如果认为不符合受理条件，则可能直接出具不予受理告知书。
- 在某些情况下，信访局可能在初步审查时认为符合受理条件并出具了受理告知书，但在进一步审查或调查过程中发现新的情况或证据，导致认为不符合受理条件，从而出具不予受理告知书。这种行为在程序上并不必然违法，但需要确保不予受理的理由充分、合法。
不予受理的理由是否合法合规：
- 如果信访局出具不予受理告知书的理由是合法合规的，比如信访事项不属于其管辖范围、信访人未提供必要材料等，那么这一行为是合法的，不需要承担赔偿责任。
- 如果信访局出具不予受理告知书的理由不合法或不合规，比如无正当理由拒绝受理、滥用职权等，那么这一行为可能构成违法，信访人可以依法寻求救济，包括申请行政复议或提起行政诉讼。在极端情况下，如果信访局的违法行为给信访人造成了实际损失，信访人还可以要求赔偿。
赔偿责任的构成要件：
- 要构成赔偿责任，通常需要满足四个要件：违法行为、损害结果、因果关系和主观过错。在信访事项中，即使信访局的行为存在违法或不合规之处，也需要证明这一行为给信访人造成了实际损失，并且这一损失与信访局的行为之间存在因果关系。
- 此外，还需要考虑信访局的主观过错程度。如果信访局是出于故意或重大过失而违法或不合规地处理信访事项，那么其承担赔偿责任的可能性会更大。
建议：
- 如果您认为信访局的行为违法或不合规，并且给您造成了实际损失，您可以先尝试与信访局沟通协商，要求其纠正错误并赔偿损失。
- 如果沟通协商无果，您可以依法申请行政复议或提起行政诉讼，通过法律途径维护自己的合法权益。
- 在整个过程中，建议您保留好相关证据，如受理告知书、不予受理告知书、沟通记录等，以便在需要时提供证明。
后续思考：
- 信访制度是我国公民表达诉求、参与社会治理的重要途径之一。然而，在实际操作中，信访事项的处理程序、不予受理的理由等可能因地区、部门而异，导致信访人在维权过程中面临诸多困难。
- 因此，建议信访人在信访前充分了解相关法律法规和政策规定，明确自己的诉求和依据，以便在信访过程中更好地维护自己的合法权益。同时，也希望相关部门能够进一步完善信访制度，提高信访事项的处理效率和质量，切实保障公民的合法权益。
如有其他疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。